"Endet es? Wird es enden? Oder ist es bereits zu Ende?" Diese Fragen dienen als Leitmotiv für dieses Buch über das vermeintliche oder tatsächliche Ende des "Kooperativen Kapitalismus" in Deutschland. Nach langjähriger Persistenz scheint dieser nun das Zeitliche zu segnen. Ist das Modell nun tatsächlich an sein Ende gekommen? Haben wir es mit einem Auslaufmodell zu tun? Die Beiträge dieses Buches thematisieren ausgewählte Prozesse des Umbruchs der rheinischen Variante des Kapitalismus. Diskutiert werden u.a. die Transformation hin zu einem Finanzmarktkapitalismus, der Wandel der Corporate Governance, das Aufscheinen neuer Leitbilder in Unternehmen (wie "Intrapreneur"), die Veränderung der Industriellen Beziehungen in einem internationalen Kontext sowie der sozialen Sicherungssysteme. Der Band gibt einen breiten Überblick über den Zustand des Kooperativen Kapitalismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einem zunehmend internationalisierten Umfeld und unter der Maxime verstärkter Marktsteuerung - und er vermittelt Deutungsangebote über Art und Ausmaß der zu erwartenden Änderungen.
Aktualisiert: 2023-03-15
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Aktualisiert: 2023-05-04
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Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Innovative Anlagekonzepte - eine Notwendigkeit in globalen Finanzmärkten. Hochkarätige Autoren liefern das A (Alternative Investmentstrategien) bis Z (Innovative Zinsprodukte) für Investments.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Marcel V. Lähn analysiert, wie sich der drohende Zusammenbruch eines einzelnen Hedge Fonds zu einer Krise des globalen Finanzsystems entwickeln kann, und zeigt auf, dass von Hedge Fonds permanent eine generelle Gefährdung für die Stabilität des Weltfinanzsystems ausgeht, eine direkte Regulierung der Hedge-Fonds-Industrie aber zugunsten einer indirekten Einflussnahme durch Aufsichts- und Regulierungsmaßnahmen global aktiver Finanzintermediäre und einer Erhöhung von deren Risikoübernahmetransparenz abzulehnen ist.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Birgit Stefanie Pawelka entwickelt ein theoretisch fundiertes Gesamtkonzept zur Strategiefindung im Investment Banking, das sie vor dem Hintergrund einer empirischen Studie zu individuellen Lösungen ausgewählter deutscher Banken in der Praxis überprüft.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Basis für eine kundenorientierte Beratung sind eine hervorragende Fachkompetenz und ein guter Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge. Genauso entscheidend ist dann jedoch, dass diese Informationen anlegergerecht vermittelt werden. Der Kunde soll in die Lage versetzt werden, die Tragweite seiner Entscheidungen einschätzen zu können. Somit sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit die Schlüsselfaktoren. Dieses Buch liefert Ihnen viele Ideen und Anregungen für Ihre Beratungsgespräche. Sie erhalten praxiserprobte Ratschläge, wie es Ihnen hervorragend gelingen kann, in einem schwierigen Umfeld Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und zu nutzen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Finanznachrichten gehen alle etwas an - denn schließlich ist jeder direkt oder indirekt vom Geschehen an den Finanzmärkten betroffen.
Der erfolgreiche Wirtschaftsbestseller lässt keine Frage offen. Nirgendwo sonst wird das Kapitalmarktgeschehen so praxisnah und in verblüffend leicht verständlicher Form dargestellt, illustriert anhand zahlreicher Beispiele aus dem Handelsblatt und Finanzinformationen aus dem Internet.
In der 6. Auflage wurde der Band umfassend aktualisiert und erweitert, u.a. um Inhalte zur Finanzkrise, zu Marktteilnehmern und Institutionen und zu wichtigen Bausteinen der Kapitalmarkttheorie.
Ein Nachschlagewerk für Laien und Profis, ein Lehrbuch für Auszubildende und Studenten, ein Wegweiser für Anleger.
Aktualisiert: 2023-02-13
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Aktualisiert: 2023-05-04
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Hedge-Fonds unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds durch das Ziel eine absolute Rendite zu generieren. Durch das absolute Renditeziel wird suggeriert, dass Hedge-Fonds-Renditen nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren und im Allgemeinen nicht von Marktphasen beeinflusst werden. Folglich stellen Hedge-Fonds eine attraktive Anlageklasse für Investoren dar. Des Weiteren zeichnen sich Hedge-Fonds durch schwache regulatorische Rahmenbedingungen aus. Dies führt dazu, dass wenig Informationen bekannt sind, wie Hedge-Fonds ihre Renditen tatsächlich erzielen, bzw. welche Investitionsstrategien Hedge-Fonds-Manager verfolgen. Infolgedessen besteht ein Interesse an der Untersuchung dieser Anlageklasse durch die Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen mit Hilfe eines Multifaktormodells. Der Autor untersucht das in anderen Forschungsgebieten zunehmend verwendete Bayessche Strukturbruchmodell zur nichtlinearen Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen. In einem umfassenden Rahmen wird das Modell mit gängigen nichtlinearen Verfahren vor dem Hintergrund ihres Einsatzes zur Investmentstilanalyse, Performancemessung und Prognose von Hedge-Fonds-Renditen verglichen. Bisher existieren in der Hedge-Fonds-Literatur mehrere Verfahren, die als etabliert angesehen werden können. Keines wurde jedoch als grundsätzlich überlegen, sondern eher als für eine spezielle Anwendung hilfreich erachtet. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass das Bayessche Strukturbruchmodell gewinnbringend für die (In-Sample) Analyse von Hedge-Fonds eingesetzt werden kann, indem es zusätzliche Erkenntnisse für Investoren über die Strukturbruchanzahl, -positionen und über die Signifikanz von Faktoren sowie vom Alpha über den Zeitablauf liefert. Indessen lässt sich keine Überlegenheit bei der Prognose von Hedge-Fonds-Renditen gegenüber den etablierten Verfahren feststellen.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Birgit Stefanie Pawelka entwickelt ein theoretisch fundiertes Gesamtkonzept zur Strategiefindung im Investment Banking, das sie vor dem Hintergrund einer empirischen Studie zu individuellen Lösungen ausgewählter deutscher Banken in der Praxis überprüft.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Während Hedge-Fonds in den USA nunmehr seit Jahrzehnten als Teil der sogenannten alternativen Kapitalanlagen etabliert sind, begegnen in Deutschland sowohl Politik als auch Anleger der Branche weiterhin eher zurückhaltend, obwohl die geringere Marktkorrelation von Hedge-Fonds - verglichen mit den klassischen Kapitalanlagen - zur Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses eines Portfolios beitragen kann. Die USA sind mit weitem Abstand der weltweit bedeutendste Markt für Hedge-Fonds-Anleger und -Manager. Gleichwohl ermangelte es bislang im deutschsprachigen Raum einer näheren Untersuchung der auf Hedge-Fonds in den USA anwendbaren steuerlichen Regeln. Wissenschaftlich stellt sich hier vor allem die Frage, ob die einschlägigen Regeln des US-Steuerrechts mit den deutschen vergleichbar sind und gegebenenfalls Rückschlüsse zulassen. Hiesige steuerliche Berater sind bisher entweder auf die im (öffentlich nicht zugänglichen) Verkaufsprospekt enthaltenen kryptischen Erläuterungen zur US-Besteuerung des potentiellen Hedge-Fonds-Engagements ihres Mandanten angewiesen oder schätzen sich im Rahmen einer internationalen Sozietät glücklich, einen US-Kollegen zu spezifischen Fragestellungen im US-Steuerrecht bei der Strukturierung einer Outbound-Kapitalanlage konsultieren zu können. Das tiefere Verständnis der US-Regeln bleibt hingegen in beiden Fällen wegen der Komplexität und der oft schier unüberschaubar anmutenden Normenflut des US-Steuerrechts regelmäßig auf der Strecke. Hier setzt das Buch an, wobei steuerrechtliche Praxis und Wissenschaft gleichermaßen angesprochen sind. Ziel des Buches ist, einem mit dem deutschen Steuer- und Investmentrecht grundsätzlich vertren Leser einen vertieften Einblick in die spezielle US-amerikanische steuerrechtliche Situation der Anleger sowie der Portfoliomanager eines Hedge-Fonds zu geben. Eingehend werden insbesondere die anwendbaren steuerlichen Regeln im chronologischen Ablauf einer Kapitalanlage in einem US-Hedge-Fonds erläutert. Hierbei handelt es sich vor allem um die bei der Besteuerung der Personengesellschaften zu beachtenden allgemeinen und speziellen Vorschriften des US-Steuerrechts (§§ 701 ff. des Internal Revenue Code - IRC). Einen aufsichtsrechtlichen Rahmen haben Hedge-Fonds in Deutschland seit dem Jahr 2004. Steuerrechtlich unterfallen solche "Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken" (Hedge-Fonds deutschen Rechts nach Maßgabe der §§ 112 ff. InvG) zwingend dem Investmentsteuergesetz. Das Investmentsteuergesetz unterscheidet indes grundsätzlich nicht zwischen Hedge-Fonds und sonstigen unter dem Investmentgesetz geregelten Investmentfonds bzw. Investment-AGs, so dass sich deren Besteuerungsregeln im Allgemeinen nicht unterscheiden. Vorliegend wurde das Investmentsteuergesetz daher verhältnismäßig prägnant behandelt, wobei eingehend die Problematik hinsichtlich dessen Anwendbarkeit (und damit drohender "Strafbesteuerung") auf Anteile an einem US-Hedge-Fonds untersucht wurde. Rechtsstand ist Ende 2009. Hedge-Fonds waren in den USA zuletzt im Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von Juli 2010 Gegenstand gesetzgeberischen Handelns. Das auf Hedge-Fonds anwendbare US-Steuerrecht wurde davon aber nicht betroffen.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Aktualisiert: 2022-12-07
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Kein anderes Investmentgeschäft sorgt am Kapitalmarkt, in der Politik und in den Medien für mehr Aufsehen und Unverständnis als Hedgefonds. Seit über 50 Jahren verursachen diese hochspekulativen Finanzinstrumente ein Auf und Ab der Gefühle seitens Investoren und der Öffentlichkeit. Auch in der seit September 2008 bis heute andauernden globalen Wirtschaftskrise werden Hedgefonds als mit verursachender Faktor benannt. Verständlich wird es, dass vermehrt nach einer schärferen, einheitlichen und international übergreifenden Transparenz, Aufsicht und Regulierung in diesem zum größten Teil mäßig regulierten Bereich verlangt wird.
Aktualisiert: 2020-03-25
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Marcel V. Lähn analysiert, wie sich der drohende Zusammenbruch eines einzelnen Hedge Fonds zu einer Krise des globalen Finanzsystems entwickeln kann, und zeigt auf, dass von Hedge Fonds permanent eine generelle Gefährdung für die Stabilität des Weltfinanzsystems ausgeht, eine direkte Regulierung der Hedge-Fonds-Industrie aber zugunsten einer indirekten Einflussnahme durch Aufsichts- und Regulierungsmaßnahmen global aktiver Finanzintermediäre und einer Erhöhung von deren Risikoübernahmetransparenz abzulehnen ist.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Die bekannten Ansätze zur Portfoliooptimierung lassen sich nicht ohne Weiteres für Hedge-Fonds-Investments in Portfolios von Privatinvestoren anwenden: Zum einen sind Risiken von Hedge-Fonds heterogen und nicht in jedem Fall durch gängige Risikokennzahlen abbildbar. Zum anderen zeigen auch die Erkenntnisse der Behavioral-Finance-Forschung, dass die Risikowahrnehmung von Privatinvestoren nicht umfänglich über diese Kennzahlen messbar ist.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Erarbeitung von Lösungen für die Einbeziehung von Hedge-Fonds in Portfolios von Privatinvestoren. Die Ergebnisse beruhen auf der Gegenüberstellung der verschiedenen Risikodimensionen von Hedge-Fonds und dem Risikoverständnis von Privatinvestoren.
Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurde für eine anlegertyporientierte Beratung im Privatkundengeschäft ein integrierter Ansatz entwickelt. Durch den vorgeschlagenen neuen Ansatz soll eine adäquatere Umsetzung im Portfolio eines Privatanlegers erfolgen, mit der durch eine erhöhte Akzeptanz die Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann.
Die Resultate aus dieser integrierten Betrachtung sind aus theoretischer sowie praktischer Sicht von Bedeutung. Insbesondere tragen sie vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Aufklärung der Investoren hinsichtlich alternativer Investments und der rasanten Weiterentwicklungen immer komplexerer Strategien zu einer Verbesserung der Qualität der Anlageberatung bei.
Das Buch richtet sich damit an theoretisch und praktisch arbeitende Finanzwirtschaftler; vor allem aber bietet es Anlageberatern wie Privatkunden eine Grundlage, die Risiken von Hedge-Fonds zu verstehen und mittels der Übereinbringung mit dem Risikoverständnis der Privatinvestoren Empfehlungen für eine bessere Portfolioallokation mit Hedge-Fonds ableiten zu können.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Spannungen ist das Gefühl präsent, dass Finanzmärkte nicht zum Wohle der Allgemeinheit beitragen. Denn Finanz- und Währungskrisen schädigen im Zuge der zunehmenden Globalisierung nicht nur die lokalen Verursacher, sondern über Landesgrenzen hinaus scheinbar unbeteiligte Gesellschaftsgruppen. Insgesamt beeinflussen internationale Kapitalströme durch ihren Umfang und ihre Geschwindigkeit entscheidend die Entwicklung der Weltwirtschaft. Deshalb ist es notwendig, dass Finanzmärkte ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entsprechend funktionieren.
Im vorliegenden Buch werden prägnant die Schwachstellen des internationalen Finanzmarks herausgearbeitet und Lösungsvorschläge für die Behebung von Kapitalmarktdefiziten kritisch diskutiert.
Aktualisiert: 2022-01-11
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Die Elektronisierung der Finanzmärkte ist in den letzten Jahren weit vorangeschritten. Praktisch jede Börse verfügt über ein elektronisches Handelssystem. In diesem Kontext beschreibt der Begriff Algorithmic Trading ein Phänomen, bei dem Computerprogramme den Menschen im Wertpapierhandel ersetzen. Sie helfen dabei Investmententscheidungen zu treffen oder Transaktionen durchzuführen. Algorithmic Trading selbst ist dabei nur eine unter vielen Innovationen, welche die Entwicklung des Börsenhandels geprägt haben. Hier sind z.B. die Erfindung der Telegraphie, des Telefons, des FAX oder der elektronische Wertpapierabwicklung zu nennen. Die Frage ist heute nicht mehr, ob Computerprogramme im Börsenhandel eingesetzt werden. Sondern die Frage ist, wo die Grenze zwischen vollautomatischem Börsenhandel (durch Computer) und manuellem Börsenhandel (von Menschen) verläuft. Bei der Erforschung von Algorithmic Trading wird die Wissenschaft mit dem Problem konfrontiert, dass keinerlei Informationen über diese Computerprogramme zugänglich sind. Die Idee dieser Dissertation bestand darin, dieses Problem zu umgehen und Informationen über Algorithmic Trading indirekt aus der Analyse von (Fonds-)Renditen zu extrahieren. Johannes Gomolka untersucht daher die Forschungsfrage, ob sich Aussagen über computergesteuerten Wertpapierhandel (kurz: Algorithmic Trading) aus der Analyse von (Fonds-)Renditen ziehen lassen. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage formuliert der Autor eine neue Definition von Algorithmic Trading und unterscheidet mit Buy-Side und Sell-Side Algorithmic Trading zwei grundlegende Funktionen der Computerprogramme (die Entscheidungs- und die Transaktionsunterstützung). Für seine empirische Untersuchung greift Gomolka auf das Multifaktorenmodell zur Style-Analyse von Fung und Hsieh (1997) zurück. Mit Hilfe dieses Modells ist es möglich, die Zeitreihen von Fondsrenditen in interpretierbare Grundbestandteile zu zerlegen und den einzelnen Regressionsfaktoren eine inhaltliche Bedeutung zuzuordnen. Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen, dass man mit Hilfe der Style-Analyse Aussagen über Algorithmic Trading aus der Analyse von (Fonds-)Renditen machen kann. Die Aussagen sind jedoch keiner technischen Natur, sondern auf die Analyse von Handelsstrategien (Investment-Styles) begrenzt.
Aktualisiert: 2023-01-13
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Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem sowohl hohe finanzielle Mittel als auch die Kenntnis der einzugehenden Risiken vermutet werden können. Im Gegenzug erlauben die geringen regulatorischen Anforderungen den Hedge-Fonds, nahezu alle Finanzmarktinstrumente und Handelsstrategien auszunutzen. Dadurch werden Hedge-Fonds-Manager theoretisch in die Lage versetzt, unabhängig von den Marktentwicklungen attraktive Renditen zu generieren, folglich den Investoren ihre eigenen Fähigkeiten zu signalisieren und sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Gleichzeitig induzieren die Freiheiten höhere Risiken, die in extremen Marktsituationen, z.B. während Finanzmarktkrisen und Phasen knapper Liquidität, zu Überschuldung und zum Totalverlust der angelegten Kundengelder führen können. Unter anderem durch den Ausweis vergangener Leistungsfähigkeit (Performance) versuchen Hedge-Fonds neue Anleger, und somit Mittelzuflüsse anzuziehen. Für den Investor stehen zwei (klassische) Fragen zur Auswahl von Anlageinstrumenten im Fokus. Zum einen versucht ein Investor abzuschätzen, ob die vergangene Performance eines Hedge-Fonds sich durch den Einsatz passiver Anlageinstrumente replizieren lässt. Falls dies nicht möglich ist und ein Hedge-Fonds-Manager eine positive autonome Rendite gegenüber den passiven Anlageinstrumenten erzielt, kann das Vorliegen der Managerfähigkeit vermutet werden. Die empirischen Ergebnisse zu den Investmentfonds negieren überwiegend die Fähigkeit des Managements, eine höhere Rendite als die passiven Anlagestrategien anzubieten; nach Abzug der fälligen Verwaltungskosten verbleibt im Durchschnitt gar eine negative autonome Rendite. Die überwiegende Zahl der bisherigen empirischen Untersuchungen der Hedge-Fonds legen dagegen den Schluss nahe, dass diese im Durchschnitt eine positive autonome Rendite anbieten können. Allerdings ist das Bestimmen der autonomen Rendite von Hedge-Fonds aufgrund der regulatorischen Flexibilität keine triviale Aufgabe. Vielmehr sind entweder passive Anlagestrategien oder fortgeschrittene Verfahren oder eine Kombination beider Punkte notwendig, die die dynamischen Anlagestrategien der Hedge-Fonds abbilden können. Zum anderen stellt sich für den Investor die Frage, ob die vergangene Fähigkeit eines Managers Aussagen über die zukünftige Entwicklung erlaubt. Diese Untersuchung setzt sich mit dieser Frage auseinander und adressiert dabei einem bisher wenig beachteten Problem, dem Einfluss der Datengrundlage bzw. des durch den Datenbankanbieter vorgegebenen Klassifikationsschemas, durch die Implementierung von künstlichen neuronalen Netzen (Self-Organizing Maps), besondere Aufmerksamkeit.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Hedgefonds gehören zu den umstrittensten Akteuren auf den internationalen Finanzmärkten. Nach Ansicht ihrer Fürsprecher ermöglichen sie hohe Renditen bei niedrigem Risiko, verbessern die Funktionsfähigkeit und Effizienz der Märkte und mehren den Wert der von ihnen aktiv beeinflussten Unternehmen. Für ihre Gegner sind die Fonds eine hochriskante Anlageform, gefährden die Stabilität und Integrität der Märkte und greifen nachteilig in gewachsene Unternehmensstrukturen ein.
Vor diesem Hintergrund widmet sich Christian Wentrup der Frage, wie Hedgefonds angemessen kontrolliert werden sollten. Dazu unterzieht er die Tätigkeiten der Fonds zunächst einer eingehenden ökonomischen Analyse und untersucht die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken für Unternehmen, Anleger und die Finanzmärkte. Dabei zeigt sich, dass viele der in der öffentlichen Diskussion von Hedgefondsanhängern und -gegnern pauschal angeführten Vor- und Nachteile einer näheren Untersuchung nicht oder nur mit großen Einschränkungen standhalten. Im Wege eines funktionalen Rechtsvergleichs stellt der Autor sodann die Rahmenbedingungen für Hedgefonds in Deutschland denjenigen in den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber, wobei er auch europäische Vorgaben einbezieht.
Abschließend entwickelt Christian Wentrup auf der Grundlage seiner ökonomischen und rechtsvergleichenden Untersuchung Leitlinien für eine Kontrolle von Hedgefonds. Im Zentrum der Überlegungen steht eine indirekte Kontrolle mit den Schwerpunkten Risikomanagement und Transparenz. Außerdem spielen Anlegerschutzgesichtspunkte eine wesentliche Rolle.
Ausgezeichnet mit dem DAI-Hochschulpreis 2007 sowie mit dem Preis der Dr. Georg F. Rössler-Stiftung im Verein der Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof 2008.
Aktualisiert: 2023-04-15
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