Die Simulation von Lebensversicherungsprodukten und deren Chance-Risiko-Klassifikation ist ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die Produktentwicklung des Versicherers.Das Praxishandbuch erklärt im Detail die praktischen Aspekte der Simulation und Klassifikation von Altersvorsorgeprodukten. Dabei werden die spezifischen Unterschiede für eine große Palette verschiedener Produkte dargestellt und gleichzeitig allgemeine finanzmathematische Modellierungs- und Simulationskonzepte praxisnah beschrieben.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Die Simulation von Lebensversicherungsprodukten und deren Chance-Risiko-Klassifikation ist ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die Produktentwicklung des Versicherers.Das Praxishandbuch erklärt im Detail die praktischen Aspekte der Simulation und Klassifikation von Altersvorsorgeprodukten. Dabei werden die spezifischen Unterschiede für eine große Palette verschiedener Produkte dargestellt und gleichzeitig allgemeine finanzmathematische Modellierungs- und Simulationskonzepte praxisnah beschrieben.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-04-15
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Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Aktualisiert: 2023-04-15
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Nach wie vielen Jahren amortisiert sich ein Investitionsprojekt? Wie bestimmt man den optimalen Lagerbestand eines Produktionsunternehmens? Mathematik und Wirtschaft haben vielfältige Verbindungen.
Jetzt gibt es erstmals ein Buch, das Lehrerinnen und Lehrern Materialien zur Verfügung stellt, um den Mathematikunterricht anwendungsbezogen mit Beispielen aus der Welt der Wirtschaft attraktiv zu gestalten. „Mathe & Ökonomie – Neue Ideen für den praxisnahen Unterricht“ ist der Titel einer Neuerscheinung in der PraxisReihe Bildung und Information des Universum Verlags in Wiesbaden. Das Buch ist ab sofort lieferbar.
Das Buch wendet sich an alle Lehrkräfte und Referendare für Mathematik an Gymnasien in den Sekundarstufen I und II. Das Buch fördert Transfer und Problem lösendes Denken bei den Lernenden und setzt damit eine wichtige Forderung aus dem PISA-Test um. Schülerinnen und Schüler entwickeln mathematische Modelle zur Lösung wirtschaftlicher und sozialer Aufgaben und erleben so unmittelbar den Nutzen der Mathematik. Gleichzeitig vermittelt es wertvolle Einblicke in das aktuelle Wirtschaftsleben.
„Mathe & Ökonomie“ bietet Fallbeispiele aus allen Bereichen der Wirtschaft mit Ideen und Anregungen für einen modernen Matheunterricht. Die Inhalte wurden im Rahmen des EU-Projektes “Management Mathematics in European Schools (MaMaEuSch)” von der Technischen Universität Kaiserslautern entwickelt. Zwei der Autoren sind renommierte Professoren der TU: Horst W. Hamacher für den Bereich der Wirtschaftsmathematik und Ralf Korn für die Finanzmathematik.
Aktualisiert: 2022-03-09
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Aktualisiert: 2023-04-25
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-04-04
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