Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung von Korn, Elke, Korn, Ralf

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz – Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) – Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) – Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)

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Die Publikation Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Moderne Methoden der Finanzmathematik von , ist bei Vieweg & Teubner erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Finanzmathematik, Mathematik, Optimierung, Quantitative Finance, Stochastische Modelle, Wertpapier. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buchfindr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 39.99 EUR und in Österreich 39.99 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!