Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
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Produktinformationen
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ISBN-10
3824480743
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GTIN-13
9783824480746
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Untertitel
Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
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Erscheinungstermin
2004-02-24
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Auflage
1
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Sprache
ger
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Autoren Biografie
Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
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Genre-Code
1783
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Letzte Bearbeitung
2023-04-04
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Website des Verlages
http://www.springer.com/
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Produktart
BC
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Schlüsselwörter
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Verleger
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Genre
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten online kaufen
Die Publikation Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten - Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos von
Mark Neukomm ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen.
Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Banken, eRechnung, Haltedauer, Hochfrequenzdaten, Marktrisiko, Value at Risk, Zeitreihenmodel.
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