Schlüsselwort: Portfolioselektion

Portfoliomanagement I

Portfoliomanagement I von Breuer, Wolfgang, Gürtler, Marc, Schuhmacher, Frank
Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt
Aktualisiert: 2023-03-14
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Downside-orientiertes Portfoliomanagement

Downside-orientiertes Portfoliomanagement von Reichling, Peter, Schulze, Gordon
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. 
Aktualisiert: 2023-04-01
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Downside-orientiertes Portfoliomanagement

Downside-orientiertes Portfoliomanagement von Reichling, Peter, Schulze, Gordon
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. 
Aktualisiert: 2023-04-04
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Gabler Lexikon Corporate Finance

Gabler Lexikon Corporate Finance von Breuer, Claudia, Breuer, Wolfgang, Schweizer, Thilo
Das Lexikon Corporate Finance greift aktuelle Begriffe, Diskussionen und Entwicklungen im Bereich der Unternehmensfinanzierung auf. Es erläutert die Grundlagen der modernen Finanzierungstheorie und erklärt Instrumente und Methoden der Finanzierung und des Finanzmanagements von Unternehmen entlang des gesamten Lebenszyklus. Eine besondere Rolle spielt dabei die Finanzierung über den Kapitalmarkt. Für alle, die sich in Theorie und Praxis mit Fragen der Unternehmensfinanzierung auseinandersetzen, ist das Lexikon ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Die 2., vollständig überarbeitete Auflage ist komplett an die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst und um eine Vielzahl begrifflicher Neuerungen erweitert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Portfoliomanagement I

Portfoliomanagement I von Breuer, Wolfgang, Gürtler, Marc, Schuhmacher, Frank
Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt
Aktualisiert: 2023-04-04
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Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente

Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente von Guse, Frank
Die Mean-Variance-Optimierung ist weiterhin eines der zentralen Konzepte in der Portfoliotheorie. Sie kann jedoch, wie bereits von Markowitz (1952) beschrieben, nur dann exakt sein, wenn der Investor entweder eine quadratische Nutzenfunktion aufweist oder die Anlagerenditen normalverteilt sind. Eine quadratische Nutzenfunktion lässt sich allerdings weder empirisch noch theoretisch begründen. Zusätzlich mehren sich in der Literatur die Hinweise darauf, dass auch klassische Anlagegegenstände wie Aktien und Aktienindizes nicht-normalverteilt sind. Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Stelle an und entwickelt Methoden, die die Nicht-Normalität in Anlagerenditen über die höheren Momente der Verteilung erfassen und in der Portfoliooptimierung berücksichtigen. Dazu wird zunächst eine portfoliotheoretische Überprüfung von Mehr-Moment-CAPMs für einen großen europäischen Aktienindex durchgeführt. Nachdem mit dieser Untersuchung als zentrales Ergebnis ein signifikanter Einfluss höherer Momente auf die Anlagerenditen bestätigt werden kann, erfolgt die Erfassung höherer Momente zunächst anhand empirischer Renditemomente und durch schiefe Verteilungen. Zusätzlich werden Regimewechselmodelle, Sprungdiffusions-prozesse und Copula-Modelle zur Erfassung der höheren Momente herangezogen. Diese Verfahren modellieren nicht mehr die höheren Momente direkt, sondern lediglich deren Ursachen. Die Kalibrierung dieser Modelle erfolgt mit Hilfe des Maximum-Likelihood-Verfahrens und der Generalized-Method-of-Moments. Zu jedem Kapitel wird dabei neben der modelltheoretischen Betrachtung auch eine umfangreiche empirische Überprüfung der jeweiligen Modelle durchgeführt. Dabei kann für die unterschiedlichsten Anlageuniversen auf Grundlage aller untersuchten Modelle ein statistisch und ökonomisch signifikanter Einfluss höherer Momente auf die Portfolioselektionsentscheidung nachgewiesen werden.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion

Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion von Bouzaima, Martin
Martin Bouzaima analysiert Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten theoretisch und empirisch und legt damit Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen, wie sie in Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion eingesetzt werden.
Aktualisiert: 2023-04-04
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