Dieses Buch gibt eine grundlegende Einführung in die Idee der Finanzintermediation. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kooperationsmodellen. Darüber hinaus werden Kreditverträge und die Finanzierung von Unternehmen betrachtet. Ein weiterer Fokus des Buches liegt auf Portfolio-Insurance-Strategien (wie bspw. CPPI oder TIPP). Schließlich werden noch die Börse sowie diverse Aufsichtsbehörden (FMA, OeNB, EZB) behandelt.
Das Buch wendet sich an Studierende, die sich Grundwissen in dieser Thematik aneignen wollen und ist sowohl als vorlesungsbegleitende Literatur wie auch zum Selbststudium geeignet.
Aktualisiert: 2023-04-05
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Dieses Buch gibt eine grundlegende Einführung in die Idee der Finanzintermediation. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kooperationsmodellen. Darüber hinaus werden Kreditverträge und die Finanzierung von Unternehmen betrachtet. Ein weiterer Fokus des Buches liegt auf Portfolio-Insurance-Strategien (wie bspw. CPPI oder TIPP). Schließlich werden noch die Börse sowie diverse Aufsichtsbehörden (FMA, OeNB, EZB) behandelt.
Das Buch wendet sich an Studierende, die sich Grundwissen in dieser Thematik aneignen wollen und ist sowohl als vorlesungsbegleitende Literatur wie auch zum Selbststudium geeignet.
Aktualisiert: 2022-12-15
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2012 sind Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über Themen der Sach- und Krankenversicherung bis hin zu allgemeinen finanzwirtschaftlichen Themen.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Darunter finden sich auch die drei prämierten Arbeiten:
Ehlscheid, Marco: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (1. Preis) #
Schmidt, Jan-Philipp: Market-Consistent Valuation of Long-Term
Insurance Contracts Valuation - Framework and Application to German Private Health Insurance (2. Preis)
Geldner, Daniel: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage (3. Preis)
Eisenmann, Julia: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln
Graf, Claudia: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von
Solvency II
Härtel, Lena: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher
Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung
des Inflationsrisikos
Moser, Martin: Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving
Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments
Rusche, Johannes: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden
Seyboth, Michael: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen
Wieland, Jochen: Curve Fitting - Efficient Methods for Calculating Solvency Capital
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Das aktuelle Niedrigzinsumfeld und die aufsichtsrechtlichen Solvabilitätsbestimmungen bringen das Geschäftsmodell der klassischen Lebensversicherung immer mehr in Bedrängnis. Eine dauerhafte Erwirtschaftung garantierter Mindestverzinsungen scheint in Anbetracht der Kapitalmärkte ohne die Inkaufnahme steigender Risiken zunehmend unmöglich zu werden. Allerdings fordert das neue Aufsichtsrecht Solvency II eine risikoadäquate Kapitalunterlegung, so dass das Eingehen höherer Kapitalanlagerisiken zu einer Erhöhung der Risikokapitalanforderungen führt.
Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit mit einer neuen Klasse von Lebensversicherungsprodukten, den Hybridprodukten. Diese haben das Ziel, durch eine teilweise Rückübertragung der Kapitalanlagerisiken an die Versicherungsnehmer, die Eigenmittelanforderungen für das Lebensversicherungsunternehmen zu senken. Zugleich sollen auch im Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen für die Versicherungsnehmer geboten werden können.
Eine besondere Bedeutung zur Erreichung dieser Ziele kommt dem Kapitalanlagemanagement zu, dessen Besonderheiten und wesentliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Hybridprodukten den Fokus dieser Arbeit bilden. Dazu stellt der Autor zunächst die verschiedenen Generationen von Hybridprodukten vor und geht insbesondere auf ihre Garantieerzeugung ein. Diese unterliegt einer Reihe spezifischer Risiken, die sich neben den ständig wandelnden Kapitalmärkten auch aus dem Verhalten der Versicherungsnehmer ergeben.
Einer Analyse der Risiken folgt eine Betrachtung der Renditeprofile von Hybridprodukten, wobei der Autor aufzeigt, dass das hohe Kostenloading die Renditemöglichkeiten oft stark begrenzt.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2012 sind Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über Themen der Sach- und Krankenversicherung bis hin zu allgemeinen finanzwirtschaftlichen Themen.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Darunter finden sich auch die drei prämierten Arbeiten:
Ehlscheid, Marco: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (1. Preis) #
Schmidt, Jan-Philipp: Market-Consistent Valuation of Long-Term
Insurance Contracts Valuation - Framework and Application to German Private Health Insurance (2. Preis)
Geldner, Daniel: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage (3. Preis)
Eisenmann, Julia: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln
Graf, Claudia: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von
Solvency II
Härtel, Lena: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher
Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung
des Inflationsrisikos
Moser, Martin: Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving
Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments
Rusche, Johannes: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden
Seyboth, Michael: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen
Wieland, Jochen: Curve Fitting - Efficient Methods for Calculating Solvency Capital
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Das aktuelle Niedrigzinsumfeld und die aufsichtsrechtlichen Solvabilitätsbestimmungen bringen das Geschäftsmodell der klassischen Lebensversicherung immer mehr in Bedrängnis. Eine dauerhafte Erwirtschaftung garantierter Mindestverzinsungen scheint in Anbetracht der Kapitalmärkte ohne die Inkaufnahme steigender Risiken zunehmend unmöglich zu werden. Allerdings fordert das neue Aufsichtsrecht Solvency II eine risikoadäquate Kapitalunterlegung, so dass das Eingehen höherer Kapitalanlagerisiken zu einer Erhöhung der Risikokapitalanforderungen führt.
Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit mit einer neuen Klasse von Lebensversicherungsprodukten, den Hybridprodukten. Diese haben das Ziel, durch eine teilweise Rückübertragung der Kapitalanlagerisiken an die Versicherungsnehmer, die Eigenmittelanforderungen für das Lebensversicherungsunternehmen zu senken. Zugleich sollen auch im Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen für die Versicherungsnehmer geboten werden können.
Eine besondere Bedeutung zur Erreichung dieser Ziele kommt dem Kapitalanlagemanagement zu, dessen Besonderheiten und wesentliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Hybridprodukten den Fokus dieser Arbeit bilden. Dazu stellt der Autor zunächst die verschiedenen Generationen von Hybridprodukten vor und geht insbesondere auf ihre Garantieerzeugung ein. Diese unterliegt einer Reihe spezifischer Risiken, die sich neben den ständig wandelnden Kapitalmärkten auch aus dem Verhalten der Versicherungsnehmer ergeben.
Einer Analyse der Risiken folgt eine Betrachtung der Renditeprofile von Hybridprodukten, wobei der Autor aufzeigt, dass das hohe Kostenloading die Renditemöglichkeiten oft stark begrenzt.
Aktualisiert: 2023-02-07
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