Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Die Publikation Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis von Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel, Jochen Veith ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Behavioral Finance, Monte-Carlo-Simulation, Optionen, Options, Optionspreisbewertung, Überreaktion, Wertpapiere, Zeitkontinuierliche Bewertung. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buchfindr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 59.99 EUR und in Österreich 61.68 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
