Fragen zum unternehmensübergreifenden Management in und von Wertschöpfungsnetzwerken stehen zunehmend sowohl in der Wissenschaft als auch der Praxis im Mittelpunkt des Interesses. Dabei ist dem Konzept des Supply Chain Managements (SCM) eine zentrale Bedeutung zuzusprechen. Erik Hofmann erweitert das SCM strukturiert um die bisher vernachlässigte strategische und finanzwirtschaftliche Orientierung sowie die Perspektive der wertorientierten Steuerung. Über die konsequente Einbettung dieser Punkte wird das SCM systematisch in Richtung eines „Interorganizational Operations Managements“ weiterentwickelt.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Fragen zum unternehmensübergreifenden Management in und von Wertschöpfungsnetzwerken stehen zunehmend sowohl in der Wissenschaft als auch der Praxis im Mittelpunkt des Interesses. Dabei ist dem Konzept des Supply Chain Managements (SCM) eine zentrale Bedeutung zuzusprechen. Erik Hofmann erweitert das SCM strukturiert um die bisher vernachlässigte strategische und finanzwirtschaftliche Orientierung sowie die Perspektive der wertorientierten Steuerung. Über die konsequente Einbettung dieser Punkte wird das SCM systematisch in Richtung eines „Interorganizational Operations Managements“ weiterentwickelt.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Risikomanagement ist in Versicherungsunternehmen allgegenwärtig. Neben dem Risikomanagement – verbunden mit dem grundsätzlichen Risikoschutzversprechen – rückt immer stärker das unternehmenseigene Risikomanagement in den Fokus. Höhepunkt dieser Entwicklung: die Einführung von Solvency II zum 1. Januar 2016.
Denn nur durch ein ganzheitliches Risikomanagementsystem (Enterprise Risk Management) kann der Unternehmenserfolg langfristig gesichert werden. Dabei ergeben sich Anforderungen an verschiedene Unternehmensfunktionen – und an den Risikomanagementprozess mit einer adäquaten Risikobewertung und der Bestimmung der Risikotragfähigkeit.
Dieses Buch behandelt die relevanten Unternehmensfunktionen unter Corporate-Governance-Gesichtspunkten und erklärt ausführlich die einzelnen Bestandteile des Risikomanagementprozesses. Ein Schwerpunkt liegt auf versicherungstechnischen und kapitalanlagerelevanten Risiken, wobei die mögliche Risikobewertung mit Hilfe eines Datenmodells beispielhaft für eine Schaden-/Unfallversicherung nachvollzogen wird.
Das Buch vermittelt ein tiefes Verständnis des Risikomanagements in Versicherungen. Es richtet sich gleichermaßen an Studierende der Versicherungswissenschaften und an alle Interessierte aus der Praxis.
Aktualisiert: 2023-01-30
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Das risikobasierte Aufsichtssystem Solvency II verfolgt mit seiner verpflichtenden Veröffentlichung des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) das Ziel, Marktdisziplin durch Transparenz zu schaffen. Die schwierige Lesbarkeit, die enthaltene Menge an Informationen und die fehlende Erfahrung erschweren jedoch seine Nutzung. Dabei ermöglicht der SFCR die Beantwortung einer Fülle an Fragestellungen: Wie hoch sind die bilanziellen Reserven eines zu bewertenden Unternehmens? Wie hoch sind die Risikokapitalkosten eines Unternehmens und wie ist seine Bilanzpolitik zu bewerten? Ist ein Versicherungsunternehmen unter Berücksichtigung von Risikokapitalkosten und Bilanzpolitik erfolgreich? Welchen Anteil liefern einzelne Kapitalanlageklassen zur Verzinsung? Wie interpretiert man die Solvenzquote und wovon hängt sie ab?
Das Buch zeigt wesentliche neue Möglichkeiten der Jahresabschlussanalyse auf, die mit der Solvency II-Berichterstattung einhergehen. Neben den theoretischen Herleitungen wird auf die Besonderheiten der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung im Vergleich zum Handelsrecht eingegangen. Die ausgesuchten empirischen Anwendungsfälle zeigen die Praxisrelevanz des SFCR und befähigen den Leser, eigene Analysen durchzuführen. Daneben erweitert und vertieft die Arbeit das grundlegende Verständnis für die Unternehmensbewertung, Kennzahlenanalyse und Erfolgsmessung im Bereich der Assekuranz.
Das Werk richtet sich an interessierte Leser aus der Versicherungswirtschaft, insbesondere im Bereich der Unternehmenssteuerung, der Strategieentwicklung und des Risikomanagements. Es stellt eine Grundlage für weiterführende Diskussionen dar und befähigt die Leser die Informationen aus dem SFCR für eigene Zwecke zu nutzen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2012 sind Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über Themen der Sach- und Krankenversicherung bis hin zu allgemeinen finanzwirtschaftlichen Themen.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Darunter finden sich auch die drei prämierten Arbeiten:
Ehlscheid, Marco: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (1. Preis) #
Schmidt, Jan-Philipp: Market-Consistent Valuation of Long-Term
Insurance Contracts Valuation - Framework and Application to German Private Health Insurance (2. Preis)
Geldner, Daniel: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage (3. Preis)
Eisenmann, Julia: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln
Graf, Claudia: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von
Solvency II
Härtel, Lena: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher
Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung
des Inflationsrisikos
Moser, Martin: Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving
Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments
Rusche, Johannes: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden
Seyboth, Michael: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen
Wieland, Jochen: Curve Fitting - Efficient Methods for Calculating Solvency Capital
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Die Umsetzung von Solvency II hat die Lebensversicherungsbranche vor eine große Herausforderung gestellt und erhebliche Kosten verursacht. In der Wissenschaft und Praxis wird sich daher regelmäßig die Frage gestellt, ob diesen Kosten ein Nutzen gegenübergestellt werden kann. Diese Fragestellung nimmt der Autor auf und untersucht die Eignung des Standardmodells als Grundlage für ein wertorientiertes Risikomanagement im Lebensversicherungsunternehmen.
Im Rahmen der Arbeit gibt der Autor einen umfassenden Überblick über das Risikomanagement und die wertorientierte Steuerung im Lebensversicherungsunternehmen und nimmt eine Synthese dieser beiden Termini vor. Weiterhin wird systematisch untersucht, warum Risikomanagement einem wertschöpfenden Charakter zugeschrieben werden kann und ausgewählte Aspekte des Standardmodells kritisch gewürdigt. Komplettiert werden die Ausführungen durch Implementierungshinweise für ein wertorientiertes Risikomanagement auf der Grundlage des Standardmodells.
Die vorliegende Arbeit richtet sich sowohl an Fachpublikum, das eine Einführung in die Thematik des wertorientierten Risikomanagements sowie Solvency II wünscht, als auch an Manager und Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die den Kosten von Solvency II durch die Stärkung eines wertorientierten Risikomanagements einen Nutzen gegenüberstellen wollen und nach Implementierungshinweisen hierzu suchen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Der Summenexzedent als bedeutende Rückversicherungsform zeichnet sich durch ein umfassendes und flexibles versicherungstechnisches, erfolgs- und finanzwirtschaftliches Wirkungsspektrum aus. Dies macht ihn zu einem wertvollen und beliebten risikopolitischen Instrument im Rahmen der Unternehmenssteuerung. Bei deutschen Schaden-/Unfallversicherern ist der Summenexzedent eine der wichtigsten und verbreitetsten Rückversicherungsformen in den Feuer-/Sach-Versicherungszweigen.
Die Arbeit analysiert, wie die Abbildung von Feuer-/Sach-Summenexzedenten im System wert- und risikoorientierter Steuerung erfolgt, welche Wirkungsbestandteile ab-gebildet werden können und wo die Grenzen der Abbildung bzw. Abbildbarkeit liegen. Im Zentrum der Analyse steht hierbei das „Durchlaufen“ eines ökonomischen Unternehmensmodells, angefangen bei der Datenanforderung über die Bruttomodellierung und Abbildung der Rückversicherung bis hin zur Ergebnisanalyse und Entscheidungsfindung. Da strategische Entscheidungen, zu denen auch die Ordnung der passiven Rückversicherung zählt, aus einem ganzheitlichen Blickwinkel getroffen werden sollten, werden zudem die Wirkungen des Summenexzedenten auf die weiteren Parameter der Unternehmensteuerung, zu denen u.a. jahresabschlussorientierte Parameter, aufsichtsrechtliche Parameter oder die (subjektive) Sicht des Managements zählen, analysiert und kritisch Stellung bezogen.
Das Buch richtet sich insbesondere an Entscheidungsträger und Mitarbeiter in der aktiven und passiven Rückversicherung, der Unternehmenssteuerung, dem Risikomanagement und Controlling.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Für das Wirtschaften im Versicherungsunternehmen sind zum einen die Marktbedingungen zu beachten, die eine nachhaltige rendite- und risikoorientierte Unternehmenssteuerung erfordern. Zum anderen ist den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu genügen, zu denen die Vorgaben für die Solvabilität und für die Risikoprozesse im Versicherungsunternehmen zählen. Die Überprüfung, ob alle Anforderungen erfüllt sind, erfordert passende Rechnungsgrundlagen und ein adäquates Berichtswerk
Das kommende „Solvency II“-Konzept und die „Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungsunternehmen (MaRisk VA)“ bezwecken eine ökonomisch fundierte Risikomessung und Risikohandhabung. Dabei sollen die Messkonzepte und Datengrundlagen weitestgehend im Einklang mit den internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung stehen. Und auch die Rechnungslegung nach IAS/IFRS hat sich den „true and fair view“ auf die Fahnen geschrieben.
Wagner untersucht, ob und inwieweit ein ökonomisches Risikomanagement, Solvency II (inkl. MaRisk) und die IAS/IFRS tatsächlich kompatibel sind bzw. an welchen Stellen Inkonsistenzen vorliegen, die auch künftig in den Unternehmen verschiedene Steuerungsansätze, Rechnungsgrundlagen und Berichtswerke erforderlich machen.
Die Arbeit fokussiert sich auf die Verhältnisse im Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen. Sie richtet sich sowohl an theoretisch interessierte Leser als auch an Praktiker, besonders in den Bereichen Finanzen, Controlling und Rechnungswesen.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Jedes Unternehmen muss sich im Rahmen seiner Finanzierung mit den Fragen des Kapitalbedarfs und der Kapitalbereitstellung auseinandersetzen. Bei Versicherungen ist das Kapital hierbei zur Absicherung der dauerhaften Erfüllbarkeit der Verträge der wichtigste Produktionsfaktor.
Das Buch vermittelt ein vertieftes Verständnis über die Finanzierung in Versicherungsunternehmen, wobei der Fokus auf Schadenversicherungsunternehmen gerichtet ist. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst allgemeine, finanzwirtschaftliche Grundsätze vermittelt. Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Assets und Liabilities eines Versicherungsunternehmens dargestellt und anhand durchgängiger Beispiele beleuchtet. Das Buch endet mit Erläuterungen und Rechenbeispielen zu den derzeitigen und zukünftigen Solvenzanforderungen nach Solvency I und Solvency II.
Es richtet sich an Mitarbeiter in Schadenversicherungsunternehmen als auch an Studierende der Versicherungswissenschaften. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die mathematischen Gesichtspunkte auch für Nicht-Aktuare möglichst anschaulich dargestellt wurden. Für Aktuare ergibt sich ein über die rein mathematische Betrachtung hinausgehender ökonomischer Zusatznutzen.
Aktualisiert: 2023-02-07
Autor:
Phillip Bieber,
Raphael Drahs,
Phillipp Eckrodt,
Alexander Eremuk,
Frederick Gerhards,
Nina Gigil,
Ralf Haftmann,
Maria Heep-Altiner,
Andreas Hockelmann,
Felix Hummerich,
Leonhard Ihli,
Thomas Keßling,
Benedikt Klingenheben,
Mario Kozuch,
Simon Kröger,
Jan Möller,
Phillipp Münchow,
Malvina Narloch,
Andreas Pfaffenroth,
Hennecke Sarah,
Matthias Schmiedel,
Christina Sondermann,
Michaela Weber,
Miho Yoshioka
Keine Unternehmenssteuerung kann effektiv sein, ohne auf geeignete Informationsgrundlagen und Datenquellen zurückzugreifen. Neben den unternehmensinternen Informationssystemen kann das Management auch aus externen Datenquellen Nutzen für seine Steuerung ziehen. Zwei der wichtigsten öffentlich verfügbaren Datenquellen sind die externe Rechungslegung und die Marktforschung.
Die vorliegende Arbeit untersucht diese Datenquellen mit speziellem Bezug auf Versicherungsunternehmen. Dabei werden die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen nach HGB und nach IFRS sowie die Marktforschung nicht nur isoliert voneinander auf die Eignung und Nützlichkeit für die Unternehmenssteuerung untersucht. Es geht auch um die Frage, ob und wieweit das Zusammenspiel der einzelnen Datenquellen neue Erkenntnisse und damit Mehrwerte für das Management von Versicherungsunternehmen liefern kann.
Insbesondere Mitarbeitern und Führungskräften in Versicherungsunternehmen kann das Buch damit Ideen und Lösungsansätze für die Verbesserung der Informationsversorgung bieten.
Aktualisiert: 2023-01-30
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Der gesetzliche Rahmen hat die langfristige Ausrichtung der Managementvergütung und die Etablierung von Obergrenzen verstärkt. Diese Arbeit erforscht in experimentellen Untersuchungen die Anreizeffekte von Bonusbanken als langfristiges Vergütungsinstrument und die Wirkung von Obergrenzen der Vergütung auf das Leistungsverhalten.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Der gesetzliche Rahmen hat die langfristige Ausrichtung der Managementvergütung und die Etablierung von Obergrenzen verstärkt. Diese Arbeit erforscht in experimentellen Untersuchungen die Anreizeffekte von Bonusbanken als langfristiges Vergütungsinstrument und die Wirkung von Obergrenzen der Vergütung auf das Leistungsverhalten.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Der Autor beschäftigt sich mit dem Problem des Auseinanderfallens von Aktienpreis und Net Asset Value (NAV) bei Real Estate Investment Trusts (REITs). Er erklärt dieses als «NAV-Spread» bekannte Phänomen anhand eines innovativen, ganzheitlichen Modells und stellt dessen Bedeutung für das wertorientierte Management von REITs heraus.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Die ökonomischen Rahmenbedingungen und die Risikolandschaft europäischer Versicherungsunternehmen sind angesichts struktureller Veränderungen einem tiefgreifenden Wandel unterworfen. Ansteigende Schadendurchschnitte, eine zunehmende Belastung durch Naturschadenereignisse, volatile Kapitalmärkte, ruinöse Preiskämpfe in einzelnen Versicherungssparten und nicht zuletzt ambitionierte Renditevorgaben der Anteilseigner lassen die Notwendigkeit einer wertorientierten Unternehmenssteuerung in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Diese Untersuchung erschließt die Thematik einer integrierten Rendite-Risikosteuerung von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen sowohl aus theoretischer als auch versicherungspraktischer Perspektive. Es wird ein differenzierter Vorschlag zur Ausgestaltung eines risikokapitalbasierten (stochastischen) Steuerungsmodells entwickelt, welches sowohl die ökonomische Risikosicht als auch die bilanzielle Sicht auf ein Versicherungsunternehmen adäquat abbildet. Die Untersuchung erlangt insbesondere durch die exemplarische Anwendung des Modells auf den Datensatz eines deutschen Erstversicherungsunternehmens eine hohe praktisch-normative Relevanz.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Der gesetzliche Rahmen hat die langfristige Ausrichtung der Managementvergütung und die Etablierung von Obergrenzen verstärkt. Diese Arbeit erforscht in experimentellen Untersuchungen die Anreizeffekte von Bonusbanken als langfristiges Vergütungsinstrument und die Wirkung von Obergrenzen der Vergütung auf das Leistungsverhalten.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Der Autor beschäftigt sich mit dem Problem des Auseinanderfallens von Aktienpreis und Net Asset Value (NAV) bei Real Estate Investment Trusts (REITs). Er erklärt dieses als «NAV-Spread» bekannte Phänomen anhand eines innovativen, ganzheitlichen Modells und stellt dessen Bedeutung für das wertorientierte Management von REITs heraus.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Der Autor beschäftigt sich mit dem Problem des Auseinanderfallens von Aktienpreis und Net Asset Value (NAV) bei Real Estate Investment Trusts (REITs). Er erklärt dieses als «NAV-Spread» bekannte Phänomen anhand eines innovativen, ganzheitlichen Modells und stellt dessen Bedeutung für das wertorientierte Management von REITs heraus.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Fragen zum unternehmensübergreifenden Management in und von Wertschöpfungsnetzwerken stehen zunehmend sowohl in der Wissenschaft als auch der Praxis im Mittelpunkt des Interesses. Dabei ist dem Konzept des Supply Chain Managements (SCM) eine zentrale Bedeutung zuzusprechen. Erik Hofmann erweitert das SCM strukturiert um die bisher vernachlässigte strategische und finanzwirtschaftliche Orientierung sowie die Perspektive der wertorientierten Steuerung. Über die konsequente Einbettung dieser Punkte wird das SCM systematisch in Richtung eines „Interorganizational Operations Managements“ weiterentwickelt.
Aktualisiert: 2023-04-11
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2012 sind Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über Themen der Sach- und Krankenversicherung bis hin zu allgemeinen finanzwirtschaftlichen Themen.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Darunter finden sich auch die drei prämierten Arbeiten:
Ehlscheid, Marco: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (1. Preis) #
Schmidt, Jan-Philipp: Market-Consistent Valuation of Long-Term
Insurance Contracts Valuation - Framework and Application to German Private Health Insurance (2. Preis)
Geldner, Daniel: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage (3. Preis)
Eisenmann, Julia: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln
Graf, Claudia: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von
Solvency II
Härtel, Lena: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher
Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung
des Inflationsrisikos
Moser, Martin: Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving
Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments
Rusche, Johannes: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden
Seyboth, Michael: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen
Wieland, Jochen: Curve Fitting - Efficient Methods for Calculating Solvency Capital
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Für das Wirtschaften im Versicherungsunternehmen sind zum einen die Marktbedingungen zu beachten, die eine nachhaltige rendite- und risikoorientierte Unternehmenssteuerung erfordern. Zum anderen ist den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu genügen, zu denen die Vorgaben für die Solvabilität und für die Risikoprozesse im Versicherungsunternehmen zählen. Die Überprüfung, ob alle Anforderungen erfüllt sind, erfordert passende Rechnungsgrundlagen und ein adäquates Berichtswerk
Das kommende „Solvency II“-Konzept und die „Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungsunternehmen (MaRisk VA)“ bezwecken eine ökonomisch fundierte Risikomessung und Risikohandhabung. Dabei sollen die Messkonzepte und Datengrundlagen weitestgehend im Einklang mit den internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung stehen. Und auch die Rechnungslegung nach IAS/IFRS hat sich den „true and fair view“ auf die Fahnen geschrieben.
Wagner untersucht, ob und inwieweit ein ökonomisches Risikomanagement, Solvency II (inkl. MaRisk) und die IAS/IFRS tatsächlich kompatibel sind bzw. an welchen Stellen Inkonsistenzen vorliegen, die auch künftig in den Unternehmen verschiedene Steuerungsansätze, Rechnungsgrundlagen und Berichtswerke erforderlich machen.
Die Arbeit fokussiert sich auf die Verhältnisse im Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen. Sie richtet sich sowohl an theoretisch interessierte Leser als auch an Praktiker, besonders in den Bereichen Finanzen, Controlling und Rechnungswesen.
Aktualisiert: 2023-01-27
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