Markus Ramming untersucht, wie Kreditinstitute mit den Risiken aus Unternehmensanleihen umgehen und liefert eine Übersicht über die Risiken, die sich aus einer Positionierung in Unternehmensanleihen ergeben. Der Autor zeigt unterschiedliche Methoden auf, wie sich diese Risiken quantifizieren lassen, und liefert darauf aufbauende „best practice“-Hinweise. Dabei wird auch auf die diesbezüglich für Kreditinstitute relevanten Mindestanforderungen an das Risikomanagement eingegangen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Mit der Einführung von Solvency II wird die Kapitalanlagepolitik ein zentrales Steuerungsinstrument für die Solvenz eines Versicherers. Insbesondere Lebensversicherer werden aufgrund der knappen Eigenmittelausstattung dazu gezwungen, ihre Anlagestrategie zu überprüfen und an das neue Regelwerk anzupassen.
Boris Sonntag beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit der zentralen Frage, welche Anlageklassen dabei unter Rendite- und Solvenzanforderungsaspekten besonders attraktiv für Lebensversicherungsunternehmen. Dabei werden Optimierungspotenziale für die Kapitalstruktur unter Solvency II aufgezeigt.
Das Werk grenzt sich insbesondere durch die Einbeziehung von marktnahen Renditegrößen für eine Vielzahl von Anlageklassen von bestehender Fachliteratur ab. Dadurch wird eine Attraktivitätsanalyse unter Solvency II im aktuellen Kapitalmarktumfeld ermöglicht.
Die Arbeit richtet sich an alle Kapitalanlageinteressierte, die einen vertieften Einblick in die Anlagemöglichkeiten von Lebensversicherern unter Solvency II erhalten wollen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Aufgrund der durch den Solvency II-Prozess angestoßenen Entwicklungen spielen interne Modelle in immer mehr Bereichen des Unternehmensalltags eine Rolle. Dabei werden in der Regel diese Modelle zwar von Aktuaren entwickelt, aber auch Wirtschaftswissenschaftler sind beispielsweise in der Unternehmenssteuerung mit den Resultaten solcher Modelle konfrontiert.
In diesem Buch wird in verschiedenen Stufen Schritt für Schritt ein internes Modell für eine Holding aufgebaut, welches so einfach wie möglich, aber dennoch auch so komplex wie nötig konzipiert ist.
Ziel ist es, das Thema über den engen Kreis der modellierenden Aktuare hinaus von Grund auf so zu entwickeln, dass ein tiefgehendes Verständnis der Vorgehensmodelle und mathematischen Techniken ermöglicht wird, um im Berufsalltag souverän mit internen Modellen umgehen zu können. Es ist im Rahmen einer Projektarbeit der Masterstudenten des Institutes für Versicherungswesen an der Fachhochschule Köln entstanden.
Der Titel ist zunächst für alle Personen konzipiert, die im Rahmen ihrer täglichen Arbeit die mathematischen und ökonomischen Funktionsmechanismen eines internen Modells zur risikoadäquaten Unternehmenssteuerung einer Holding besser verstehen möchten. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die mathematischen Gesichtspunkte für Nicht-Aktuare möglichst anschaulich dargestellt werden. Es ergeben sich darüber hinaus auch für Aktuare interessante – über die reine mathematische Modellierung hinausgehende – ökonomische Zusatzaspekte.
Aktualisiert: 2023-01-30
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Mit der Einführung von Solvency II wird die Kapitalanlagepolitik ein zentrales Steuerungsinstrument für die Solvenz eines Versicherers. Insbesondere Lebensversicherer werden aufgrund der knappen Eigenmittelausstattung dazu gezwungen, ihre Anlagestrategie zu überprüfen und an das neue Regelwerk anzupassen.
Boris Sonntag beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit der zentralen Frage, welche Anlageklassen dabei unter Rendite- und Solvenzanforderungsaspekten besonders attraktiv für Lebensversicherungsunternehmen. Dabei werden Optimierungspotenziale für die Kapitalstruktur unter Solvency II aufgezeigt.
Das Werk grenzt sich insbesondere durch die Einbeziehung von marktnahen Renditegrößen für eine Vielzahl von Anlageklassen von bestehender Fachliteratur ab. Dadurch wird eine Attraktivitätsanalyse unter Solvency II im aktuellen Kapitalmarktumfeld ermöglicht.
Die Arbeit richtet sich an alle Kapitalanlageinteressierte, die einen vertieften Einblick in die Anlagemöglichkeiten von Lebensversicherern unter Solvency II erhalten wollen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Markus Ramming untersucht, wie Kreditinstitute mit den Risiken aus Unternehmensanleihen umgehen und liefert eine Übersicht über die Risiken, die sich aus einer Positionierung in Unternehmensanleihen ergeben. Der Autor zeigt unterschiedliche Methoden auf, wie sich diese Risiken quantifizieren lassen, und liefert darauf aufbauende „best practice“-Hinweise. Dabei wird auch auf die diesbezüglich für Kreditinstitute relevanten Mindestanforderungen an das Risikomanagement eingegangen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aufgrund der durch den Solvency II-Prozess angestoßenen Entwicklungen spielen interne Modelle in immer mehr Bereichen des Unternehmensalltags eine Rolle. Dabei werden in der Regel diese Modelle zwar von Aktuaren entwickelt, aber auch Wirtschaftswissenschaftler sind beispielsweise in der Unternehmenssteuerung mit den Resultaten solcher Modelle konfrontiert.
In diesem Buch wird in verschiedenen Stufen Schritt für Schritt ein internes Modell für eine Holding aufgebaut, welches so einfach wie möglich, aber dennoch auch so komplex wie nötig konzipiert ist.
Ziel ist es, das Thema über den engen Kreis der modellierenden Aktuare hinaus von Grund auf so zu entwickeln, dass ein tiefgehendes Verständnis der Vorgehensmodelle und mathematischen Techniken ermöglicht wird, um im Berufsalltag souverän mit internen Modellen umgehen zu können. Es ist im Rahmen einer Projektarbeit der Masterstudenten des Institutes für Versicherungswesen an der Fachhochschule Köln entstanden.
Der Titel ist zunächst für alle Personen konzipiert, die im Rahmen ihrer täglichen Arbeit die mathematischen und ökonomischen Funktionsmechanismen eines internen Modells zur risikoadäquaten Unternehmenssteuerung einer Holding besser verstehen möchten. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die mathematischen Gesichtspunkte für Nicht-Aktuare möglichst anschaulich dargestellt werden. Es ergeben sich darüber hinaus auch für Aktuare interessante – über die reine mathematische Modellierung hinausgehende – ökonomische Zusatzaspekte.
Aktualisiert: 2023-01-30
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