Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2017

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2017 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2017 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Band enthält wie gewohnt die Kurzzusammenfassungen von ausgewählten Einreichungen.. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten Karen Tanja Rödel: Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis - (1. Preis) Anton Forstner: Bavarian Additiv - eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred - (2. Preis) Jan Natolski: Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Solvency-II-Berichterstattung

Solvency-II-Berichterstattung von Heep-Altiner,  Maria, Rohlfs,  Torsten
Solvency II als EU-einheitliches Aufsichtssystem für Versicherer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Dabei beruht das Aufsichtssystem auf drei Säulen. Die dritte Säule steht unter der Zielsetzung „Marktdisziplin und Transparenz“ für die Informationspflichten der Versicherer an die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit. Neben den vielfältigen (qualitativen) Risikoberichten stellen die quantitativ orientierten Meldeformulare (Quantitative Reporting Templates) einen wichtigen Bestandteil der Berichtspflichten dar. Ziel dieser standardisierten Datenvorlagen ist die zielgerichtete Bereitstellung von Informationen, um die Versicherungsunternehmen besser analysieren, beurteilen und vergleichen zu können - insbesondere unter risikospezifischen Aspekten. Das Buch behandelt neben einer Einführung zu Solvency II und den allgemeinen Berichts- und Bewertungspflichten ausführlich die relevanten Meldebögen (QRT), die der breiten Öffentlichkeit jährlich zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden die Besonderheiten für Schaden-/Unfallversicherer und die der Lebensversicherer hervorgehoben. Zur besseren Verdeutlichung werden die Meldebögen anhand zweier konkreter Datenmodelle erläutert. Die Untersuchung ist aus einer Hochschulveranstaltung hervorgegangen. An der Erstellung der ersten Auflage waren beteiligt: Marvin Becker, Jan Böggemann, Viktoria Brug, Max Dombrowski, Gregor Gödde, Silvia Hillebrand, Tim Jannusch, Tanja Kick, Morten-Julius Krohn, Kaan Kutlu, Fabian Lassen, Nils Lindhorst, Kevin Naumann, Alexander Nickel, Lukas Redding, Julia Rombel, Karen Rump, Phillip Sampson, Christopher Sedlaczek, Sinem Varol, Viktoriia Zhukova. Das Buch vermittelt ein vertieftes Verständnis für die öffentliche Risikoberichterstattung von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II. Es richtet sich an Studenten der Versicherungsbetriebslehre sowie an mit Solvency II befasste Fachleute aus Wissenschaft und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2016

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2016 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2016 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik. Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten • Anna Daniela Selch: A Multivariate Cox Process with Simultaneous Jump Arrivals and its Application in Insurance Modelling - (1. Preis) • Jochen Wieland: Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks - (2. Preis) • Maria Kiseleva: Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2015

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2015 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2015 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Risikomanagement in der Personenversicherung. Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten Lukas Hahn: A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model - (1. Preis) Jonas Hirz: Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance - (2. Preis) Andreas Niemeyer: Risk Management and Regulatory Aspects of Life Insurance Companies with a Special Focus on Disability Insurance - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Solvency-II-Berichterstattung

Solvency-II-Berichterstattung von Heep-Altiner,  Maria, Rohlfs,  Torsten
Solvency II als EU-einheitliches Aufsichtssystem für Versicherer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Dabei beruht das Aufsichtssystem auf drei Säulen. Die dritte Säule steht unter der Zielsetzung „Marktdisziplin und Transparenz“ für die Informationspflichten der Versicherer an die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit. Neben den vielfältigen (qualitativen) Risikoberichten stellen die quantitativ orientierten Meldeformulare (Quantitative Reporting Templates) einen wichtigen Bestandteil der Berichtspflichten dar. Ziel dieser standardisierten Datenvorlagen ist die zielgerichtete Bereitstellung von Informationen, um die Versicherungsunternehmen besser analysieren, beurteilen und vergleichen zu können - insbesondere unter risikospezifischen Aspekten. Das Buch behandelt neben einer Einführung zu Solvency II und den allgemeinen Berichts- und Bewertungspflichten ausführlich die relevanten Meldebögen (QRT), die der breiten Öffentlichkeit jährlich zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden die Besonderheiten für Schaden-/Unfallversicherer und die der Lebensversicherer hervorgehoben. Zur besseren Verdeutlichung werden die Meldebögen anhand zweier konkreter Datenmodelle erläutert. Die Untersuchung ist aus einer Hochschulveranstaltung hervorgegangen. An der Erstellung der ersten Auflage waren beteiligt: Marvin Becker, Jan Böggemann, Viktoria Brug, Max Dombrowski, Gregor Gödde, Silvia Hillebrand, Tim Jannusch, Tanja Kick, Morten-Julius Krohn, Kaan Kutlu, Fabian Lassen, Nils Lindhorst, Kevin Naumann, Alexander Nickel, Lukas Redding, Julia Rombel, Karen Rump, Phillip Sampson, Christopher Sedlaczek, Sinem Varol, Viktoriia Zhukova. Das Buch vermittelt ein vertieftes Verständnis für die öffentliche Risikoberichterstattung von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II. Es richtet sich an Studenten der Versicherungsbetriebslehre sowie an mit Solvency II befasste Fachleute aus Wissenschaft und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2017

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2017 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2017 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Band enthält wie gewohnt die Kurzzusammenfassungen von ausgewählten Einreichungen.. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten Karen Tanja Rödel: Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis - (1. Preis) Anton Forstner: Bavarian Additiv - eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred - (2. Preis) Jan Natolski: Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2016

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2016 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2016 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik. Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten • Anna Daniela Selch: A Multivariate Cox Process with Simultaneous Jump Arrivals and its Application in Insurance Modelling - (1. Preis) • Jochen Wieland: Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks - (2. Preis) • Maria Kiseleva: Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2015

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2015 von Zietsch,  Dietmar
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. Im Ausschreibungsjahr 2015 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Risikomanagement in der Personenversicherung. Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten Lukas Hahn: A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model - (1. Preis) Jonas Hirz: Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance - (2. Preis) Andreas Niemeyer: Risk Management and Regulatory Aspects of Life Insurance Companies with a Special Focus on Disability Insurance - (3. Preis) Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis. Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
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