Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie Itô -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungssätze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. für die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollständigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollständigen und nichtvollständigen Märkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schließen die Thematik ab.
Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit für fortgeschrittene Studierende als begleitende Lektüre sowie für Dozenten als Grundlage für eigene Lehrveranstaltungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie Itô -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungssätze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. für die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollständigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollständigen und nichtvollständigen Märkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schließen die Thematik ab.
Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit für fortgeschrittene Studierende als begleitende Lektüre sowie für Dozenten als Grundlage für eigene Lehrveranstaltungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-04-04
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In den letzten Jahren haben Mobilfunkunternehmen enorme Summen in die neue Mobilfunkträgertechnologie UMTS investiert. UMTS verspricht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten von der Videotelefonie bis zum mobilen Internetzugang. Die erhofften Umsätze mit der neuen Technologie sind bisher allerdings stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Der vorliegende Beitrag verfolgt deshalb das Ziel, herauszufinden, welche der durch UMTS ermöglichten Features den Kunden einen Nutzen stiften und wie ein UMTS-Leistungsbündel gestaltet sein muss, damit es für den Mobilfunkkunden nutzenmaximal wird. Vor diesem Hintergrund wird mittels einer Choice-Based-Conjoint-Analyse gezeigt, welche Teilnutzenbeiträge die einzelnen Bestandteile eines UMTS-Spezial-Mobilfunkvertrags zum Gesamtnutzen leisten. Zusätzlich wird anhand eines Fragenkatalogs untersucht, inwieweit ein grundsätzliches Interesse an UMTS-basierten Diensten vorhanden ist und inwiefern die Probanden ihren Nutzen aus UMTS erkennen. Die Erkenntnisse der empirischen Studie werden zudem getrennt nach den Segmenten Privat- und Business-Kunden betrachtet.
Aus den Ergebnissen lassen sich für die Mobilfunkunternehmen Handlungsempfehlungen bezüglich der UMTS-Vertragsgestaltung und Vermarktung ableiten. Die durchgeführte Studie zeigt, dass insbesondere der Preis sowie das im Vertrag enthaltene Dateninklusivvolumen von zentraler Bedeutung sind. Hinsichtlich der Segmente Business- und Privatkunden konnten zudem Unterschiede beispielsweise in der präferierten Marke sowie dem Nutzen verschiedener Multimediafeatures identifiziert werden.
Aktualisiert: 2019-01-14
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