Aktualisiert: 2023-06-25
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Aktualisiert: 2023-06-25
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In den beiden ersten Bänden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Lösen ökonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis über das Lösen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen. Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhängigkeit werden Wiener-Prozesse und deren Anwendungen behandelt. Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verständnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2022-03-01
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Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Aktualisiert: 2023-04-03
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Die Bedeutung der Sicherheitstechnik ist – nicht zuletzt aufgrund regulativer Maßnahmen des Gesetzgebers, die die Sicherheit und Unversehrtheit von Personen und Gütern sicherstellen sollen, und normativer Vorgaben – in den letzten Jahren stetig gewachsen und immer mehr Menschen müssen Kenntnisse zur Sicherheitstechnik erlangen. Dabei unterscheidet sich die Begriffswelt der Sicherheitstechnik doch deutlich von der „normalen" Begriffswelt. Wussten Sie z. B., dass auch mehrfach ausgelegte Systeme im sicherheitstechnischen Sinn völlig unsicher sein können?
Fehler von sicherheitskritischen Systemen können Leben gefährden, finanziellen Schaden anrichten oder die Umwelt schädigen. Sicherheitstechnik soll dem entgegen wirken. Sicherheitsgerichtete Systeme finden in nahezu allen Bereichen der Technik zunehmend stärkeren Einsatz und werden in komplexen Steuer- und Automatisierungssystemen aller Industriesparten eingesetzt. Ein sicheres System im Sinne von Safety ist ein System mit einem bestimmten Fehlerverhalten, z. B. „Fail operational" bei Flugzeugen, „Fail safe" bei Zügen oder fehlertolerant wie Autopiloten. Entsprechend der Anforderungen sind sicherheitskritische Architekturen i. d. R. äußerst komplex. Das betrifft sowohl die Hardware als auch die Software, den gesamten Entwicklungsprozess und die benutzten Werkzeuge.
Dieses umfangreiche Lexikon bietet Ihnen raschen Zugriff auf die wesentlichen Informationen zu den am häufigsten verwendeten Begriffen aus zahlreichen Anwendungsgebieten. Mit ihm erhalten Sie fundierte und präzise Erläuterungen zu weit über 2000 Stichworten der Sicherheitstechnik und Hinweise auf die Herkunft, im Allgemeinen Normen und Vorschriften. Zahlreiche Verweise ermöglichen dem Leser Zusammenhänge und Entwicklungen zu erkennen.
Aktualisiert: 2022-12-09
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In den beiden ersten Bänden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Lösen ökonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis über das Lösen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen. Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen. Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt. Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhängigkeit werden Wiener-Prozesse und deren Anwendungen behandelt. Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verständnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.
Aktualisiert: 2023-04-04
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