Stefan Wendt untersucht, welche Rolle Fremdfinanciers im Rahmen der Corporate Governance spielen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Ralf Elsas untersucht auf der Basis eines einzigartigen, systematisch aus Kreditakten führender deutscher Kreditinstitute erhobenen Datensatzes, ob Hausbankbeziehungen mehr als nur ein Mythos sind.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Im Rahmen einer Ereignisstudie analysiert Michael Rau die Profitabilität der offen gelegten Eigengeschäfte von Unternehmensinsidern sowie die Marktreaktionen auf die Ankündigung der Transaktionen. Die empirischen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion von Notwendigkeit und Ausgestaltung einer Pflichtveröffentlichung dieser Directors' Dealings.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Christian Wulff präsentiert eine empirische Untersuchung der Rendite-, Risiko- und Liquiditätseffekte, die mit Nennwertumstellungen am deutschen Kapitalmarkt in den vergangenen 30 Jahren verbunden waren.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Frank Hanser analysiert anhand eines eigenen, neuen Datensatzes die mikroökonomischen Faktoren, die vier zentrale Komponenten von Kreditengagements beeinflussen.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Claudia Plötscher legt eine empirische Untersuchung der Frage vor, welche Rolle Unvollkommenheiten auf Kredit- und Kapitalmärkten für die Finanzierung deutscher Unternehmen spielen. Basis ist eine am ifo Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführte Unternehmensbefragung.
Aktualisiert: 2023-04-02
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Dissertation Universtität Tübingen 1998
Aktualisiert: 2023-04-01
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Dissertation Universität Mannheim 1999
Aktualisiert: 2023-04-01
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Dissertation Universität Tübingen 1997
Aktualisiert: 2023-03-14
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Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Der Autor zeigt unter anderem, daß die Renditen, die sich bei Berücksichtigung der von Analysten bereitgestellten Informationen erzielen lassen, größer sind als etwaige Verluste aus Prognosefehlern.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Claudia Plötscher legt eine empirische Untersuchung der Frage vor, welche Rolle Unvollkommenheiten auf Kredit- und Kapitalmärkten für die Finanzierung deutscher Unternehmen spielen. Basis ist eine am ifo Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführte Unternehmensbefragung.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Ralf Elsas untersucht auf der Basis eines einzigartigen, systematisch aus Kreditakten führender deutscher Kreditinstitute erhobenen Datensatzes, ob Hausbankbeziehungen mehr als nur ein Mythos sind.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Im Rahmen einer Ereignisstudie analysiert Michael Rau die Profitabilität der offen gelegten Eigengeschäfte von Unternehmensinsidern sowie die Marktreaktionen auf die Ankündigung der Transaktionen. Die empirischen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion von Notwendigkeit und Ausgestaltung einer Pflichtveröffentlichung dieser Directors' Dealings.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Der Autor analysiert die durch das Kreditrisiko begründete Rationierung auf formellen Kreditmärkten in Entwicklungsländern und weist am Beispiel Marokkos die Ursachen für die strenge Kreditrationierung in Entwicklungsländern nach.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Christian Wulff präsentiert eine empirische Untersuchung der Rendite-, Risiko- und Liquiditätseffekte, die mit Nennwertumstellungen am deutschen Kapitalmarkt in den vergangenen 30 Jahren verbunden waren.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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