Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet.
Aktualisiert: 2023-06-16
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Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet.
Aktualisiert: 2023-06-16
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung.
Aktualisiert: 2023-05-02
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Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.
Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
Aktualisiert: 2023-05-02
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Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet.
Aktualisiert: 2023-03-14
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In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Aktualisiert: 2023-03-14
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Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Aktualisiert: 2023-04-15
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In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Aktualisiert: 2023-04-04
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Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet.
Aktualisiert: 2023-04-04
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