Schlüsselwort: amerikanische Option

Optionspreistheorie

Optionspreistheorie von Zahn, Ingo
Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der Rückvergütung berücksichtigt. Dem Leser werden nützliche Formeln in möglichst einfacher Notation an die Hand gegeben, wie sie in der Praxis zum Einsatz kommen. Im Umfeld negativer Zinsen behandelt er auch das Bacheliermodell, das insbesondere im Bereich der Zinsoptionen neben dem Black-Scholes-Modell für Caps, Floors, Swaptions und Zinsspreadoptionen Verwendung findet. Das Modell für Aktien wird auf Wechselkurse und Zinsen ausgeweitet. Am Ende des Buches gibt der Autor eine Einführung in die Thematik des Risikos. Er stellt den Varianz-Kovarianz-Ansatz zur Berechnung des Value at Risk vor und erläutert das Prinzip anhand von Beispielen. Neben dem linearen Risiko wird auch die Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung des nichtlinearen Risikos kurz angerissen.
Aktualisiert: 2023-04-06
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