Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Aktualisiert: 2023-06-16
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Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Aktualisiert: 2023-06-16
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Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Anhand einer Reihe mathematisch-ökonomischer Modelle sollen Studenten, Absolventen und Praktiker Anregungen zum Modellieren und Lösen praktischer Problemstellungen erhalten. Das Buch kann als Grundlage für Seminare zur Wirtschaftsmathematik, als Ergänzung entsprechender Vorlesungen an mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und als Nachschlagewerk dienen.
Aktualisiert: 2023-04-04
Autor:
Walter Alt,
Hans Benker,
Frank Brand,
Claudia Cottin,
Reinhold Decker,
Stephan Dempe,
Alexander Dilger,
Matthias C. Freund,
Hannah Geyer,
Uwe Götze,
Horst W. Hamacher,
Fritz Helmedag,
Oliver Hinz,
Annette Illgen,
Kathrin Klamroth,
Rolf König,
Herbert Kotzab,
Jürgen Kremer,
Frank Kroll,
Angela Kunow,
Wolfgang Kürsten,
Sebastian Lohse,
Bernd Luderer,
Angelika May,
Jens Metge,
Frank Mrusek,
Jan Münster,
Andreas Pfeifer,
Dietmar Pfeifer,
Thorsten Poddig,
Jörg Rambau,
Stefan Reitz,
Knut Richter,
Magnus Richter,
Markus Schmitt,
Alfred Schreiber,
Joachim Schreyer,
Cornelius Schwarz,
Rainer Schwarz,
Franziska Seidl,
Bernd Skiera,
Doreen Straßburger,
Christiane Tammer,
Michael Wasner,
Christoph Weiser,
Pia Weiss,
Günther Zäpfel
In den letzten Jahren haben stochastische Unternehmensmodelle für Lebensversicherungsunternehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese werden innerhalb von Asset-Liability-Management-Ansätzen verwendet, die auf einer Monte-Carlo-Simulation basieren. Bei diesen Ansätzen werden für die Kapitalanlagenentwicklung Verteilungsannahmen unterstellt. Mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators werden dann über einen Zeitraum von mehreren Jahren Zufallspfade erzeugt. Dabei müssen für den Projektionszeitraum ex ante feste Handlungsregeln vorgegeben werden (z.B. zur Festlegung des Ansammlungszinssatzes). Diese so genannten Managementregeln sind meist als IF-THEN-Regeln ausgestattet und werden in festgelegte Hierarchien eingebettet.
Die Asset-Liability-ManagementAnsätze ermöglichen es einerseits, die im Unternehmen vorhandenen Risiken aufzuzeigen, und andererseits, eine Optimierung unter den möglichen Strategien durchzuführen. Üblicherweise wird dabei versucht, vorher definierte Ertragsgrößen versus Risikogrößen zu optimieren. Schließlich wird dieser Ansatz auch dazu verwendet, den Unternehmenswert (z.B. in Erweiterung des deterministischen Embedded-Value-Kalküls) oder die Bewertung von Optionen oder Risiken des Unternehmens vorzunehmen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Darstellung von Unternehmensmodellen, nicht in der Interpretation von Ergebnissen. Allerdings wird die Praxisrelevanz der verschiedenen Modellimplementierungen jeweils bewertet. Das Buch folgt dabei einem streng modularen Aufbau. Nacheinander werden die einzelnen Bausteine eines stochastischen Unternehmensmodells abgearbeitet: Kapitalmarkt-, Asset-, Liability-, Auswertungs-, Wettbewerbs- und Managementmodell. Abschließend werden Methoden zur Stabilitätsuntersuchung eines stochastischen Unternehmensmodells dargestellt.
Aktualisiert: 2023-01-27
Autor:
Markus Bachthaler,
Markus Brinkmann,
Michael Busson,
Walter Claßen,
Claudia Cottin,
Wolfgang Deichl,
Ulrich Gauß,
Volker G Heinke,
Reinhold Jaquemod,
Elvira Kessler,
Karsten Knauf,
Annette Kurz,
Dietmar Osenberg,
Thomas Adrian Schmidt,
Gabriele Spies,
Michael Steinmetz
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