Die Dissertation behandelt die Anwendung der Relativen Stärke als Entscheidungskriterium für Timing und Selektion auf Futures-Märkten. Als Basiswerte dienen hierbei verschiedene Futures der Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Relative Stärke als Kennzahl wird in fünf verschiedenen Varianten berechnet, als Grundlage dient die Relative Stärke nach Levy (RSL).
Zur Analyse der untersuchten Strategien werden entsprechende Verfahren der deskriptiven Statistik sowie unterschiedliche Signifikanztests verwendet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung von Data Snooping durch Anwendung eines formellen Testverfahrens. Diese Methoden dienen der Beantwortung verschiedener Fragestellungen. Hierzu zählt beispielsweise die Frage, ob Strategien auf Basis der Relativen Stärke für Timing und Selektion positive Renditen aufwiesen und ob diese Renditen signifikant unterschiedlich zur jeweiligen Benchmark waren.
Aktualisiert: 2019-06-18
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