In der Welt der Magnonik wird die Magnetisierungsdynamik auf der Nanoskala hinsichtlich der Erzeugung, der Manipulation und der Detektion von Spinwellen erforscht. Innerhalb dieser Dissertation werden Magnonen, die Quanten einer Spinwelle, in nanoskaligen magnonischen Wellenleitersystemen mit der magnetischen Röntgenmikroskopie untersucht. Dabei wird zunächst eine neue effiziente Methode zur Ermittlung der magnonischen Dispersionsrelation implementiert und vorgestellt. Des Weiteren werden offene Fragen zu den Emissionsmechanismen in magnonischen Wellenleitern mittels verschiedener Anregungstechniken vollständig aufgeklärt. Durch die extrem hohe räumliche und zeitliche Auflösung der Rasterröntgenmikroskopie, werden zusätzlich Quantisierungseffekte in schmalen Wellenleitersystemen direkt abgebildet und im Gigahertz-Bereich sichtbar gemacht. Abschließend werden erste Hinweise auf einen magonischen Raum-Zeit-Kristall experimentell und simulationsbasiert vorgestellt, die einen neuen Forschungszweig innerhalb der Magnonik eröffnen könnten.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Diese beispielorientierte Einführung in die Modellierung und numerische Simulation technischer Systeme ist für Ingenieure geschrieben. Sie bietet die Behandlung der erforderlichen mathematischen Grundlagen, die Beschreibung dynamischer Systeme durch Differentialgleichungen und Lösung der Differentialgleichungen mit Hilfe numerischer Integrationsverfahren. Alle vorgestellten Verfahren werden in Form lauffähiger PC-Programme in der Programmiersprache PASCAL präsentiert. Anhand von Beispielen werden verschiedene heute eingesetzte Simulationswerkzeuge dargestellt. Ein Schwerpunkt bildet das Blockorientierte Simulationssystem BORIS. Alle beschriebenen Beispiele können auf der Begleit-CD simuliert werden.
Aktualisiert: 2023-04-07
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Das Freiburger Modell ist ein makroökonometrisches Simulations- und Prognosemodell für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Es zeichnet sich durch einen langen Schätzzeitraum (1964 - 1987), einen angebotsorientierten theoretischen Aufbau und interessante methodische Neuheiten aus. Hierzu gehören die Schätzung zeitvariabler Parameter, eine getrennte Schätzung von Strukturparametern und Saisonfiguren sowie die Verwendung von Fehlerkorrekturmodellen. Das Buch enthält eine Darstellung der theoretischen Grundlagen des Modellaufbaus und der einzelnen Gleichungsspezifikationen. Die verwendeten Schätzverfahren werden in einem eigenen Kapitel dargestellt. Von weiterem Interesse sind die Ergebnisse zweier Simulationsstudien, die mit dem Freiburger Modell durchgeführt wurden. Die eine Studie untersucht die Auswirkungen einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, sowohl mit als auch ohne Lohnausgleich. Die zweite Studie befaßt sich mit den Auswirkungen der Steuerreform, die im Jahr 1990 abgeschlossen wird. Beides sind hochaktuelle politische Fragestellungen, zu denen das Freiburger Modell sowohl von den Ergebnissen als auch von der Betrachtungsweise her neue Beiträge und Einsichten bietet. Das Buch wendet sich an wirtschaftstheoretisch, wirtschaftspolitisch und ökonometrisch interessierte Leser sowie an Studenten.
Aktualisiert: 2023-01-30
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In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Das Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen empirischen Ansätze zur Erfassung kausaler Wirkungszusammenhänge in der Makroökonomie. Dabei werden Lösungen für die zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten ökonometrischer Analysen, dem Operationalisierungs- und dem dynamischen Spezifikationsproblem, erarbeitet. Durch die Kombination der drei Analysetraditionen Ökonometrie, Psychometrie und Zeitreihenanalyse wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, mit dem Wirkungsbeziehungen zwischen theoretischen Variablenkonstrukten, sogenannten latenten Variablen, unverzerrt geschätzt und getestet werden können. Zudem erlaubt dieser Ansatz die konfirmatorische Untersuchung abstrakter Modellvorstellungen durch die explizite Modellierung des hypothetischen Generierungsmechanismus beobachtbarer Phänomene. In einem ausführlichen empirischen Teil wird das vorgeschlagene Verfahren auf zahlreiche geldtheoretisch und -politisch relevante Problemstellungen angewandt, und daran die Eignung der Methodik zur Analyse kausaler Wirkungsbeziehungen demonstriert. Aufgrund seines allgemeinen, methodisch orientierten Ansatzes ist das Buch für sämtliche auf dem Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung tätigen Wissenschaftler und Praktiker von besonderer Relevanz. Die modernen Entwicklungen der psychometrischen Kausalanalyse und der Zeitreihenanalyse werden einführend und lehrtextartig dargestellt und in den traditionellen ökonometrischen Analyserahmen integriert.
Aktualisiert: 2023-01-25
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Das Lehrbuch führt in die heute als klassisch anzusehenden Methoden der Ökonometrie ein. Aufbauend auf dem unabdingbaren Fundament der Regressionsanalyse, enthält es eine Darstellung der linearen dynamischen Systeme sowie der interdependenten Mehrgleichungsmodelle nebst den zugehörigen Schätz- und Testverfahren. Auch der Prognosegesichtspunkt findet Beachtung. Eine Einführung in die Bayes-Theorie wird ebenfalls gegeben. Soweit sie für die Ökonometrie von Bedeutung sind, wird in der 4. Auflage eine stärkere Betonung auf die Modelle mit fehlerbehafteten Daten gelegt. Auf neuere Entwicklungen in der Ökonometrie wird hingewiesen, ebenso sind die Literaturangaben überarbeitet. Dem praktisch arbeitenden Ökonometriker gibt das Buch das Werkzeug für seine Arbeit in die Hand und nennt die theoretischen Voraussetzungen für das Funktionieren dieses Werzeugs.
Aktualisiert: 2023-01-28
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Aktualisiert: 2023-02-01
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Dieses Buch beschäftigt sich mit wirtschaftlichen Innovations- und Diffusionsprozessen. Aus dem Blickwinkel der evolutorischen Ökonomik heraus wird der technische Fortschritt formal abgebildet. Aus einer kritischen Auseinandersetzung mit den Denkmustern der evolutorischen Ökonomik ergibt sich dabei die Notwendigkeit, Populationen als Grundlage von formalen Modellen zu wählen. Eine Diffusion ist dann als Durchsetzung einer Verhaltensänderung innerhalb einer Population darzustellen. Als eine geeignete Methode hierzu werden die genetischen Algorithmen beschrieben. Sie sind Grundlage für einige Modellsimulationen in statischen und dynamischen Umwelten und auf verschiedenen Märkten.
Aktualisiert: 2023-01-28
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Dieses Buch beschäftigt sich mit wirtschaftlichen Innovations- und Diffusionsprozessen. Aus dem Blickwinkel der evolutorischen Ökonomik heraus wird der technische Fortschritt formal abgebildet. Aus einer kritischen Auseinandersetzung mit den Denkmustern der evolutorischen Ökonomik ergibt sich dabei die Notwendigkeit, Populationen als Grundlage von formalen Modellen zu wählen. Eine Diffusion ist dann als Durchsetzung einer Verhaltensänderung innerhalb einer Population darzustellen. Als eine geeignete Methode hierzu werden die genetischen Algorithmen beschrieben. Sie sind Grundlage für einige Modellsimulationen in statischen und dynamischen Umwelten und auf verschiedenen Märkten.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Diese beispielorientierte Einführung in die Modellierung und numerische Simulation technischer Systeme ist für Ingenieure geschrieben. Sie bietet die Behandlung der erforderlichen mathematischen Grundlagen, die Beschreibung dynamischer Systeme durch Differentialgleichungen und Lösung der Differentialgleichungen mit Hilfe numerischer Integrationsverfahren. Alle vorgestellten Verfahren werden in Form lauffähiger PC-Programme in der Programmiersprache PASCAL präsentiert. Anhand von Beispielen werden verschiedene heute eingesetzte Simulationswerkzeuge dargestellt. Ein Schwerpunkt bildet das Blockorientierte Simulationssystem BORIS. Alle beschriebenen Beispiele können auf der Begleit-CD simuliert werden.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Das Lehrbuch führt in die heute als klassisch anzusehenden Methoden der Ökonometrie ein. Aufbauend auf dem unabdingbaren Fundament der Regressionsanalyse, enthält es eine Darstellung der linearen dynamischen Systeme sowie der interdependenten Mehrgleichungsmodelle nebst den zugehörigen Schätz- und Testverfahren. Auch der Prognosegesichtspunkt findet Beachtung. Eine Einführung in die Bayes-Theorie wird ebenfalls gegeben. Soweit sie für die Ökonometrie von Bedeutung sind, wird in der 4. Auflage eine stärkere Betonung auf die Modelle mit fehlerbehafteten Daten gelegt. Auf neuere Entwicklungen in der Ökonometrie wird hingewiesen, ebenso sind die Literaturangaben überarbeitet. Dem praktisch arbeitenden Ökonometriker gibt das Buch das Werkzeug für seine Arbeit in die Hand und nennt die theoretischen Voraussetzungen für das Funktionieren dieses Werzeugs.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Das Freiburger Modell ist ein makroökonometrisches Simulations- und Prognosemodell für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Es zeichnet sich durch einen langen Schätzzeitraum (1964 - 1987), einen angebotsorientierten theoretischen Aufbau und interessante methodische Neuheiten aus. Hierzu gehören die Schätzung zeitvariabler Parameter, eine getrennte Schätzung von Strukturparametern und Saisonfiguren sowie die Verwendung von Fehlerkorrekturmodellen. Das Buch enthält eine Darstellung der theoretischen Grundlagen des Modellaufbaus und der einzelnen Gleichungsspezifikationen. Die verwendeten Schätzverfahren werden in einem eigenen Kapitel dargestellt. Von weiterem Interesse sind die Ergebnisse zweier Simulationsstudien, die mit dem Freiburger Modell durchgeführt wurden. Die eine Studie untersucht die Auswirkungen einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, sowohl mit als auch ohne Lohnausgleich. Die zweite Studie befaßt sich mit den Auswirkungen der Steuerreform, die im Jahr 1990 abgeschlossen wird. Beides sind hochaktuelle politische Fragestellungen, zu denen das Freiburger Modell sowohl von den Ergebnissen als auch von der Betrachtungsweise her neue Beiträge und Einsichten bietet. Das Buch wendet sich an wirtschaftstheoretisch, wirtschaftspolitisch und ökonometrisch interessierte Leser sowie an Studenten.
Aktualisiert: 2023-04-04
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In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Das Buch vermittelt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen empirischen Ansätze zur Erfassung kausaler Wirkungszusammenhänge in der Makroökonomie. Dabei werden Lösungen für die zwei grundsätzlichen Schwierigkeiten ökonometrischer Analysen, dem Operationalisierungs- und dem dynamischen Spezifikationsproblem, erarbeitet. Durch die Kombination der drei Analysetraditionen Ökonometrie, Psychometrie und Zeitreihenanalyse wird ein neuartiges Verfahren vorgeschlagen, mit dem Wirkungsbeziehungen zwischen theoretischen Variablenkonstrukten, sogenannten latenten Variablen, unverzerrt geschätzt und getestet werden können. Zudem erlaubt dieser Ansatz die konfirmatorische Untersuchung abstrakter Modellvorstellungen durch die explizite Modellierung des hypothetischen Generierungsmechanismus beobachtbarer Phänomene. In einem ausführlichen empirischen Teil wird das vorgeschlagene Verfahren auf zahlreiche geldtheoretisch und -politisch relevante Problemstellungen angewandt, und daran die Eignung der Methodik zur Analyse kausaler Wirkungsbeziehungen demonstriert. Aufgrund seines allgemeinen, methodisch orientierten Ansatzes ist das Buch für sämtliche auf dem Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung tätigen Wissenschaftler und Praktiker von besonderer Relevanz. Die modernen Entwicklungen der psychometrischen Kausalanalyse und der Zeitreihenanalyse werden einführend und lehrtextartig dargestellt und in den traditionellen ökonometrischen Analyserahmen integriert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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