In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.
Aktualisiert: 2023-04-01
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In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2014 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über aktuarwissenschaftliche Themen in der Sachversicherung bis hin zu allgemeinen Themen der Finanzmathematik.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten
· Sebastian Happ: Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Different Sources of Information - (1. Preis)
· Stefan Schelling: Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell - (2. Preis)
· Otto Kähm: Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions [Beurteilung der Systemrelevanz von Finanzinstituten mit Hilfe von Copula-Modellen] - (3. Preis)
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2014 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über aktuarwissenschaftliche Themen in der Sachversicherung bis hin zu allgemeinen Themen der Finanzmathematik.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten
· Sebastian Happ: Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Different Sources of Information - (1. Preis)
· Stefan Schelling: Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell - (2. Preis)
· Otto Kähm: Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions [Beurteilung der Systemrelevanz von Finanzinstituten mit Hilfe von Copula-Modellen] - (3. Preis)
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2018-08-03
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Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben.
Im Ausschreibungsjahr 2014 sind wieder Themen zu vielfältigen Gebieten der Versicherungswirtschaft bearbeitet worden. Das Spektrum reicht von hochaktuellen Fragestellungen der Lebensversicherung über aktuarwissenschaftliche Themen in der Sachversicherung bis hin zu allgemeinen Themen der Finanzmathematik.
Der Band enthält die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten
· Sebastian Happ: Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Different Sources of Information - (1. Preis)
· Stefan Schelling: Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell - (2. Preis)
· Otto Kähm: Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions [Beurteilung der Systemrelevanz von Finanzinstituten mit Hilfe von Copula-Modellen] - (3. Preis)
Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Das Buch richtet sich an alle Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich in der Erst- und Rückversicherungswirtschaft mit aktuarwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Mack entwickelt auf der Basis stochastischer Modelle die in der Schadenversicherung benötigten versicherungsmathematischen Grundlagen von Tarifierung, Schadenreservierung und Risikoteilung. Nachdem die 1. Auflage vergriffen ist, hat der Autor die Gelegenheit genutzt, einige Klarstellungen und Korrekturen durchzuführen sowie Hinweise auf neuere Literatur aufzunehmen.
Größere Änderungen bzw. Ergänzungen betreffen die folgenden Themen:
- Diskretisierung von Verteilungen bei der Berechnung des Gesamtschadens
- Vergleich der direkten Schadenbedarfsmodellierung mit der getrennten Modellierung von Schadenzahl und Schadenhöhe
- Benktander-Neuhaus-Reservierungsverfahren
- Standardfehler bei Glättung der Abwicklungsfaktoren
- Verdoppelungszuschlag in der Haftpflicht-Versicherung
- Schwankungszuschlag bei variabler Prämie
Das Buch hat sich seit Erscheinen 1997 als Basislektüre für die in der Praxis der Schadenversicherung stehenden Mathematiker etabliert. Die 2. Auflage ist Grundwissen auf neuestem Stand.
Aktualisiert: 2023-01-27
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