Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Einführung von standardisierten Aktienoptionen auf den Aktienmarkt. Steigt die Rendite der Aktien nach der Optionseinführung signifikant an? Wie verhalten sich die Risikoparameter der zugrundeliegenden Aktien? Untersucht werden die Börsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von 1988 bis 1994. Während für die USA bis Mitte der 80er Jahre zahlreiche Studien bestehen, wurden die neueren Einführungen an europäischen Optionsbörsen bisher nur unzulänglich untersucht. Mit der Anwendung von moderneren Modellen der Aktienrenditen (GARCH) betritt der Autor methodisch teilweise Neuland und bietet einen Rahmen für ähnliche Ereignisstudien mit täglichen Aktienrenditedaten. Von besonderem Interesse ist der Vergleich der Resultate unter Verwendung der modernen GARCH-Modelle und der traditionellen einfachen OLS-Schätzungen. Erwähnenswert ist die, in der bestehenden Literatur weitgehend nicht existente Einordnung der beobachteten Auswirkungen in die Systematik der - in der Finanzmarkttheorie omnipräsenten - Effizienzhypothese.
Aktualisiert: 2019-12-19
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