Banken sind in besonderer Weise Zinsrisiken ausgesetzt, die letztlich aus den verschiedenartigen Kundengeschäften resultieren. Kapitalmarktkonforme Bewertungsansätze für derartige Positionen sind grundlegend für die Einzelgeschäftskalkulation, die Risikoanalyse und die Gesamtbanksteuerung und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt durch die Behandlung von Zinsrisiken des Anlagebuches im Rahmen von Basel II vorangetrieben.
Die Arbeit wendet bei der Analyse von Zinsrisiken in Banken durchgehend optionspreistheoretische Methoden an. Unter anderem werden die Bewertung und das Risiko von variabel-verzinslichen Kundengeschäften am Beispiel von Kundeneinlagen untersucht. Hierbei erfolgt eine Fokussierung auf die Wirkung zeitverzögerter Konditionenanpassung und der Kopplung der Konditionen an langfristige Referenzzinssätze. Des Weiteren wird im Rahmen eines Bankstrukturmodells die verbundene Wirkung von Kreditrisiken und Zinsrisiken aus Fristentransformation auf den Wert des Ausfallrisikos einer Bank analysiert.
Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Zinsrisiken in Banken befassen.
Aktualisiert: 2022-01-20
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