Seit Mitte der 1990er-Jahre hat die Verwendung von Kreditderivaten zum Transfer von Kreditrisiken ein rapides Wachstum erfahren. Diese Entwicklung wurde begleitet von der Entstehung einer Vielzahl neuartiger Kreditrisikotragender Finanzinstrumente. Die aktuelle Kreditkrise wirft jedoch die Frage nach der systematischen Werthaltigkeit einer Vielzahl dieser Transaktionen auf. Die weltwirtschaftliche Tragweite der Kreditkrise lässt dabei einer kritischen Untersuchung von Möglichkeiten der Kreditrisikosteuerung und des Credit Portfolio Managements eine besondere Bedeutung für Theorie und Praxis zukommen.
Das Werk untersucht das systematische Wertpotenzial des Transfers der Kreditrisiken großer Kreditversicherungsportfolios. Als Instrumente des Risikotransfers werden Makroderivate bezüglich makroökonomischer Konjunkturindikatoren verwendet. Die Werthaltigkeit des Transfers wird anhand einer langen und in Bezug auf den betrachteten Anteil am weltweiten Kreditversicherungsmarkt umfassenden Versicherungshistorie empirisch überprüft.
Die genutzten optionspreistheoretischen Ansätze berücksichtigen bei der Bewertung der Transferinstrumente die Unvollständigkeit des Kapitalmarkts und Besonderheiten der Wert-entwicklung von Konjunkturindikatoren. Die Messung der Wertschaffung der Kreditversicherungsportfolios und des Risikotransfers erfolgt über Risiko-adjustierte Renditekennzahlen und Risikokapitalmaße.
Die Untersuchung zeigt, dass ein Kreditrisikotransfer auf Basis von Makroderivaten geeignet ist, die Profitabilität der betrachteten Kreditversicherungsportfolios zu erhöhen. Jedoch werden auch die Beschränkungen eines solchen Risikotransfers deutlich.
Aktualisiert: 2023-01-27
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