Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien online kaufen

Die Publikation Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien - Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen von Waldemar Wagner ist bei Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Adaptive Marktes Hypothesis, Chaos, Dimensionalitätsmaße, Earning Anouncement, Effizienzmarkthypothese, Eventstudien, Komplexitaet, Korrelationsdimension, Markteffizienz, Nichtlineare dynamische Systeme, Nichtlinearität, PD2, Quartalsbericht, Seltsamer Attraktor. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buchfindr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 46.99 EUR und in Österreich 46.99 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!