Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Vorhersage von Währungskrisen. Dazu wird ein dreidimensionales Frühwarnsystem für Währungskrisen konstruiert, das anhand zehn osteuropäischer Länder von 1995 bis 2003 mit einer binär logistischen Regression in sample und out of sample auf seine Prognosequalität untersucht wird.
Die bereits in der Literatur bekannte Dimension der makro- und aggregiert mikroökonomischen Erklärungsvariablen wird dabei durch die weitaus weniger bekannten institutionsökonomischen und polit-ökonomischen Dimensionen komplementiert und erstmals gemeinsam in einer theoretisch fundierten Analyse auf ihre Frühwarneigenschaft geprüft. Die theoretische Substantiierung für die komplementäre Prüfung der drei Erklärungsdimensionen auf ihre Frühwarneigenschaft bildet das spieltheoretische Konzept global games. Die Notwendigkeit einer die drei Erklärungsdimensionen umfassenden neuen Interpretation mit Hilfe des vorgestellten spieltheoretischen Konzepts stützt sich auf die Erkenntnis einer umfangreichen Retrospektive zur Theorie der Währungskrisen.
Mit Hilfe der Computer-Software SPSS 12.0.1 und STATA 8.2 werden alle für die logistische Regression benötigten Verfahren berechnet. Die Ergebnisse der ökonometrischen Analyse bestätigen die gestiegene Prognosequalität sowohl in sample als auch out of sample. Auffällig ist dabei die erhöhte Vorhersageleistung der polit-ökonomischen Erklärungsdimension bei Modellberechnungen mit einem 12-monatigen Vorhersagehorizont gegenüber einem 24-monatigen Vorhersagehorizont. Diese gute Prognosequalität stützt sich auf die Beobachtung des Wahlzyklus, die ideologische Orientierung des Premierministers, den Grad der politischen Konzentration im Parlament und auf den Interaktionsterm aus den Indikatoren Political Instability and Absence of Violence und Voice and Accountability.
Aktualisiert: 2019-10-03
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