Schlüsselwort: relativer

Die Variabilität relativer Preisänderungen und die Varianz monetärer Aggregate

Die Variabilität relativer Preisänderungen und die Varianz monetärer Aggregate von Blang, Hans-Georg
Die beobachtete Koinzidenz erhöhter Variabilität relativer und allgemeiner Preisbewegungen hat die Frage aufgeworfen, ob die entsprechenden relativen Preisänderungen nominal induziert sind. In der vorliegenden Arbeit wird analytisch gezeigt, dass insbesondere das Zusammenwirken erhöhter Varianz monetärer Aggregate mit realen Schocks zu Inflationsunsicherheit führt und vermittels vergrösserter Erwartungsfehler Verzerrungen relativer Preise erzeugt. Der Zusammenhang relativer Preisvariabilität zu Inflationsunsicherheit und monetären Varianzen wird für die Bundesrepublik Deutschland empirisch gestützt.
Aktualisiert: 2019-12-19
Autor:
> findR *
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Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle

Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle von Frowein, Wolf
Kein Geringerer als Markowitz selbst stand dem seiner Portefeuilleselektionstheorie zugrundeliegenden Mean Variance-Prinzip reserviert gegenüber. Insbesondere die der Risikokomponente des Kriteriums inhärente Risikoauffassung erscheint wenig überzeugend. Demgegenüber wird bei Risikomaßen –dem landläufigen Verständnis wohl eher entsprechend – Risiko als ausschließlich Abweichung von einer anlegerspezifischen, kritischen Ertragshöhe begriffen. Dieser Plausibilitätsvorsprung läßt sich, wie ausgangs einer Konfrontation der Portefeuilleplanung auf Basis von Effizienzprinzipien traditioneller versus ausfallorientierter Prägung dargelegt wird, auch in normativer Hinsicht untermauern. Zusätzlich wird zur Bestimmung optimaler Portefeuilles die Anwendung von Safety First-Kriterien auf ausfalleffiziente Positionen eingeführt. Die Überlegungen werden übertragen auf das speziell für Versicherungen und Pensionskassen relevante Problem der verpflichtungsorientierten Portefeuilleplanung. Gerade hier erweisen sich die LPM-basierten Effizienzkalküle als überlegen, läßt sich doch mit ihrer Hilfe auch das mit den für die Liabilityseite typischen Verteilungsschiefen verbundene Gefahrenpotential erfassen.
Aktualisiert: 2019-12-19
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