In der Arbeit wird der Zusammenhang von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko untersucht. Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschreibung ausgewählter Bankenkrisen der letzten 130 Jahre. Der sich daran anschließende, theoretische Teil der Arbeit analysiert das von Banken im Rahmen ihrer Versicherungsfunktion getragene Liquiditätsrisiko. Die Einführung eines wohl definierten Konkursrechts sowie von Einlagensicherungssystemen ermöglicht die Eliminierung der Gefahr panikbasierter Bank Runs. Neben ordnungspolitischen Eingriffen in den Bankensektor kann optimale Bankenregulierung jedoch auch in einer Verlagerung von Aufgaben der Banken auf den Kapitalmarkt bestehen. Durch den geschickten Einsatz von Derivaten lässt sich die Versicherungsfunktion von Depositenverträgen bei gleichzeitiger Umgehung der Bank Run Gefahr abdecken. Im letzten Teil der Arbeit wird die Behandlung von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko durch die Vorstellung einer Reihe wichtiger Ansätze der modernen Bankenkrisenliteratur zum Thema Liquiditätsrisiko, Contagion und optimaler Bankenregulierung abgerundet.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückte die
Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die
Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.
Aktualisiert: 2023-06-12
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Da Zahlungsunfähigkeit zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und damit häufig auch zum Untergang von Unternehmen führt, zählt die Sicherstellung der Liquidität zu den fundamentalen Aufgaben der Unternehmensführung. Das zentrale Instrument der Liquiditätssicherung, die Finanzplanung, ist jedoch mit dem Mangel behaftet, der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen nicht hinreichend Rechnung zu tragen, woraus dem Unternehmen ein Liquiditätsrisiko entsteht. Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit auf der Basis der Finanzplanung verschiedene Ansätze zur Messung des Liquiditätsrisikos entwickelt, die sich auf die Methodik des im Bankensektor üblichen Value-at-Risk-Konzepts stützen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie eine Steuerung des Liquiditätsrisikos auf der Basis der konzipierten Messansätze grundsätzlich vorgenommen werden kann.
Aktualisiert: 2023-05-25
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Da Zahlungsunfähigkeit zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und damit häufig auch zum Untergang von Unternehmen führt, zählt die Sicherstellung der Liquidität zu den fundamentalen Aufgaben der Unternehmensführung. Das zentrale Instrument der Liquiditätssicherung, die Finanzplanung, ist jedoch mit dem Mangel behaftet, der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen nicht hinreichend Rechnung zu tragen, woraus dem Unternehmen ein Liquiditätsrisiko entsteht. Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit auf der Basis der Finanzplanung verschiedene Ansätze zur Messung des Liquiditätsrisikos entwickelt, die sich auf die Methodik des im Bankensektor üblichen Value-at-Risk-Konzepts stützen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie eine Steuerung des Liquiditätsrisikos auf der Basis der konzipierten Messansätze grundsätzlich vorgenommen werden kann.
Aktualisiert: 2023-05-25
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In der Arbeit wird der Zusammenhang von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko untersucht. Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschreibung ausgewählter Bankenkrisen der letzten 130 Jahre. Der sich daran anschließende, theoretische Teil der Arbeit analysiert das von Banken im Rahmen ihrer Versicherungsfunktion getragene Liquiditätsrisiko. Die Einführung eines wohl definierten Konkursrechts sowie von Einlagensicherungssystemen ermöglicht die Eliminierung der Gefahr panikbasierter Bank Runs. Neben ordnungspolitischen Eingriffen in den Bankensektor kann optimale Bankenregulierung jedoch auch in einer Verlagerung von Aufgaben der Banken auf den Kapitalmarkt bestehen. Durch den geschickten Einsatz von Derivaten lässt sich die Versicherungsfunktion von Depositenverträgen bei gleichzeitiger Umgehung der Bank Run Gefahr abdecken. Im letzten Teil der Arbeit wird die Behandlung von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko durch die Vorstellung einer Reihe wichtiger Ansätze der modernen Bankenkrisenliteratur zum Thema Liquiditätsrisiko, Contagion und optimaler Bankenregulierung abgerundet.
Aktualisiert: 2023-05-20
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In der Arbeit wird der Zusammenhang von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko untersucht. Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschreibung ausgewählter Bankenkrisen der letzten 130 Jahre. Der sich daran anschließende, theoretische Teil der Arbeit analysiert das von Banken im Rahmen ihrer Versicherungsfunktion getragene Liquiditätsrisiko. Die Einführung eines wohl definierten Konkursrechts sowie von Einlagensicherungssystemen ermöglicht die Eliminierung der Gefahr panikbasierter Bank Runs. Neben ordnungspolitischen Eingriffen in den Bankensektor kann optimale Bankenregulierung jedoch auch in einer Verlagerung von Aufgaben der Banken auf den Kapitalmarkt bestehen. Durch den geschickten Einsatz von Derivaten lässt sich die Versicherungsfunktion von Depositenverträgen bei gleichzeitiger Umgehung der Bank Run Gefahr abdecken. Im letzten Teil der Arbeit wird die Behandlung von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko durch die Vorstellung einer Reihe wichtiger Ansätze der modernen Bankenkrisenliteratur zum Thema Liquiditätsrisiko, Contagion und optimaler Bankenregulierung abgerundet.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Aktualisiert: 2023-05-15
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Da Zahlungsunfähigkeit zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und damit häufig auch zum Untergang von Unternehmen führt, zählt die Sicherstellung der Liquidität zu den fundamentalen Aufgaben der Unternehmensführung. Das zentrale Instrument der Liquiditätssicherung, die Finanzplanung, ist jedoch mit dem Mangel behaftet, der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen nicht hinreichend Rechnung zu tragen, woraus dem Unternehmen ein Liquiditätsrisiko entsteht. Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit auf der Basis der Finanzplanung verschiedene Ansätze zur Messung des Liquiditätsrisikos entwickelt, die sich auf die Methodik des im Bankensektor üblichen Value-at-Risk-Konzepts stützen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie eine Steuerung des Liquiditätsrisikos auf der Basis der konzipierten Messansätze grundsätzlich vorgenommen werden kann.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Aktualisiert: 2023-05-11
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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Aktualisiert: 2023-05-10
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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Aktualisiert: 2023-05-10
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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Die Autorin befasst sich mit der gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen Regulierung des bankbetrieblichen Liquiditätsrisikos. Aufbauend auf einer umfassenden Darstellung der Liquiditätsanforderungen in allen drei Baseler Säulen wird u. a. untersucht, inwiefern die quantitativen Liquiditätsanforderungen der ersten Baseler Säule eine adäquate Liquiditätsvorsorge sicherstellen können und die qualitativen Liquiditätsanforderungen der zweiten Baseler Säule als ergänzendes Maßnahmenbündel geeignet sind. Schließlich beinhaltet die Abhandlung auch eine detaillierte Analyse der Liquiditätsanforderungen im Gesamtkontext des Baseler Rahmenwerks und untersucht die Frage, inwiefern die Regulierungsnormen ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept bilden.
Aktualisiert: 2023-02-13
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Das Buch richtet sich an Vorstände und Geschäftsführer sowie an Fach- und Führungskräfte von Leasinggesellschaften bzw. allgemein von Finanzdienstleistern. Außerdem bietet es allen Risikomanagern einerseits einen guten Überblick und Einstieg in die teils komplexe Materie, andererseits aber auch punktuelle Informationen zu einzelnen Themenbereichen. Es handelt sich also um ein Fachbuch und ein Nachschlagewerk in einem, das den Anspruch besitzt, nicht nur ein informativer Ratgeber, sondern auch ein nützlicher Helfer für die Praxis zu sein.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Das Buch richtet sich an Vorstände und Geschäftsführer sowie an Fach- und Führungskräfte von Leasinggesellschaften bzw. allgemein von Finanzdienstleistern. Außerdem bietet es allen Risikomanagern einerseits einen guten Überblick und Einstieg in die teils komplexe Materie, andererseits aber auch punktuelle Informationen zu einzelnen Themenbereichen. Es handelt sich also um ein Fachbuch und ein Nachschlagewerk in einem, das den Anspruch besitzt, nicht nur ein informativer Ratgeber, sondern auch ein nützlicher Helfer für die Praxis zu sein.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Aktualisiert: 2023-04-15
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